| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 同样的程序两个金字塔测试出来天壤之别 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=160624) |
| -- 作者：滚雪球 -- 发布时间：2017/12/23 21:24:10 -- 同样的程序两个金字塔测试出来天壤之别 今天折腾了一下午加一晚上，终于搞清楚为什么两个金字塔测试结果差那么多了 原因：两个金字塔有些交易开平仓会有一跳的差距，但两个金字塔我都没有设置滑点。 而且这种每个回合差一跳的情况并不是在两个金字塔上随机出现，而是有一个金字塔 总是比另一个金字塔差。我都不知道该信那个，对于交易次数较多的模型，如果开平 差一跳的话结果自然是一个大赚一个大赔。 金字塔我32位的64位的，4.41，4.5,4.32我全试了一遍，数据也是全新下载，新安装 的是表现差的。 本来我想把测试结果对比贴图出来，但是你们这个论坛一直发不上图片，浏览器你们要求 用IE，我还专门从EDGE换成IE，还是不行，很无语，只能用文字描述了，举个例子: 金字塔A: 热卷 开多 2017/12/20 10:12:00 数量45 开仓价 3868 热卷 开多 2017/12/20 10:14:00 数量45 开仓价 3862 热卷 平多 2017/12/20 10:34:00 数量90 平仓价/均价 3849/3865
金字塔B: 热卷 开多 2017/12/20 10:12:00 数量45 开仓价 3868 热卷 开多 2017/12/20 10:14:00 数量45 开仓价 3862 热卷 平多 2017/12/20 10:34:00 数量90 平仓价/均价 3849/3866
一开始以为是多次开仓四舍五入导致的差异，后来发现只一次开仓照样有这个问题。再强调一遍两个金字塔都没有设置滑点，手续费也都是默认， 为什么会系统性的差一跳？
|
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2017/12/23 21:29:14 -- 检查你回测中使用的合约费率是否一样。
|
| -- 作者：马良 -- 发布时间：2017/12/23 21:30:50 -- 交易菜单，合约信息设置，你肯定是2个地方的设置不一样了 |
| -- 作者：滚雪球 -- 发布时间：2017/12/23 21:54:49 -- 程序是按照1分钟收盘价下单，我也核对了当时的1分钟K线的收盘价，两个金字塔都是对，按道理金字塔A的均价计算正确，不明白金字塔B为什么要在开仓均价上加上一跳。另外还有一个问题，多次开仓均价可能会有小数，但我看全是整数，这精度也太差了吧？0.5个点就直接四舍五入了，要知道有些程序可能平均下来一个回合也就能净赚一跳半跳的，你这一四舍五入影响大了。 |
| -- 作者：滚雪球 -- 发布时间：2017/12/24 8:22:31 -- 确实是因为费率的问题，不同的金字塔费率相差很多，本来以为默认都是交易所费率。 现在费率是加入到了点差里面，这样非常不准确，应该是交易和费用分开计算，而且均价采取四舍五入，没有 小数，误差太大。如果每天交易10次以上的话费率和滑点有决定性的影响，现在这种处理方式大大降低测试的准确性。 另外现在设置费率的模式和实际情况不符，因为现在很多品种平今都要加收，而设置里面对平今和平昨没有区分。 实际的期货公司往往采取的是交易所百分比费率加上固定费率，比如交易所费率加1毛或者两毛，但现在的设置 方式不支持这种混合模式。 以上几点希望金字塔以后可用改进。
|
| -- 作者：无为剑 -- 发布时间：2017/12/24 9:27:33 -- 只要盈亏算的对就可以了，金字塔将费用计算在成本里的方法这种算法对测试来说相对简单，不容易出错。 至于你说的平今问题，如果平今费用不高你可以将平仓费用均摊到设置中，对于中金所这种平今费用居高的你应该避免在策略中平今 前面你说的持仓均价问题，那是因为显示进行价格处理，实际上在内部计算时是精确处理过的 |
| -- 作者：滚雪球 -- 发布时间：2017/12/27 11:35:52 -- 费用计算到价格里面准不准其实也是和均价一样看精度，因为一跳和手续费并不一定匹配 |