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----  后台测试中后台交易函数怎么用当期收盘价指令  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=160799)

--  作者:yin8jun
--  发布时间:2018/1/2 13:03:29
--  后台测试中后台交易函数怎么用当期收盘价指令
如题。如果使用tbuy(1,100,lmt,close),这样会用下一根k线的开盘价开仓。我实际中用每日收盘前3分钟开仓,所以需要用当前日K线的收盘价做测试。
--  作者:gxx978
--  发布时间:2018/1/2 13:19:09
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后台的精细化回测中,用固定时间间隔模式,tbuy(1,100,lmt,close)表示的就是用本周期的收盘价来开仓的。
--  作者:yin8jun
--  发布时间:2018/1/2 15:17:14
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看了后台测试报告的交易明细,价格是按本周期的收盘价,但实际成交放在第二天。如果跳空,也可能第二日不能成交。
--  作者:banzhuan
--  发布时间:2018/1/2 15:34:04
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刚测了下,用lmt+close,就是按本周期收盘价成交的,或者上传看一下您的交易明细呢
 
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[此贴子已经被作者于2018/1/2 15:34:20编辑过]

--  作者:gxx978
--  发布时间:2018/1/2 15:35:14
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成交放在第二天是什么意思?你是要更严格测试实际的情况?那需要分笔精细化回测。