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---- 测试报告中的问题 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=161371)
-- 发布时间：2018/1/30 13:27:49
-- 测试报告中的问题
1、根据测试报告说明，盈亏金额=开平仓盈亏金额+滑价成本+手续费。如附件所示，并未设置手续费和滑点，盈亏金额不等于开平仓盈亏金额。请问是什么原因？
2、根据附件显示，信号的点位取的是该周期的收盘价，为何图表上出现信号的k线收盘价不等于在测试报告中该信号的信号点位，并未设置手续费和滑点。
此主题相关图片如下：截图20180130131148.jpg
此主题相关图片如下：截图20180130132500.jpg
-- 发布时间：2018/1/30 13:36:45
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此主题相关图片如下：截图20180130133321.png
此主题相关图片如下：截图20180130133420.jpg
此主题相关图片如下：截图20180130133448.jpg
[此贴子已经被作者于2018/1/30 13:37:46编辑过]
-- 发布时间：2018/1/30 13:39:13
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螺纹钢连续合约，15分钟周期，没有价格复权。差异明显，请管理员给出解释。
-- 发布时间：2018/1/30 13:46:33
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1. 您应该是用复权来做回测的是吗，复权数据是进行过等比处理的，所以会存着小数； 如果不用复权的话是正常的整数；
另外您比较的时候，需要统一图表上的K线和回测时，是否使用的都是除权数据，或者都未使用除权数据；图表如果是复权的状态，在左上角的品种名称前会有一个美元符号。
此主题相关图片如下：5.png
此主题相关图片如下：6.png
[此贴子已经被作者于2018/1/30 13:48:21编辑过]
-- 发布时间：2018/1/30 14:05:42
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回测时，系统会自动检测代码中是market还是marketr，然后选择委托的方式？
-- 发布时间：2018/1/30 14:08:46
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是的
-- 发布时间：2018/1/30 14:09:26
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请问，一直用复权的螺纹钢连续合约进行交易，换主力合约也是根据复权后新合约上的平仓信号平仓，像这样的情况，回测时选择复权贴合实际情况吗？还是选择不复权，手工调整跨合约信号更贴合？
-- 发布时间：2018/1/30 14:16:05
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螺纹连续合约就是每个主力合约的连续，因为主力合约换月会有跳空的情况，存在不完整性，金字塔通过复权将跳空去除。回测时用连续合约还是符合实际情况的。
-- 发布时间：2018/1/30 15:03:48
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是用复权后的连续合约进行回测比较符合实际？
-- 发布时间：2018/1/30 15:08:13
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对的