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---- 需求：50ETF期权，当月和次月合约行权价的平值以及上下两档（当月5档+次月5档）的认购和认沽隐含波动率，以上共20个数值，求和取平均值，将结果输出为分时图，以及日K线图。 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=162076)
-- 发布时间：2018/3/14 16:41:51
-- 需求：50ETF期权，当月和次月合约行权价的平值以及上下两档（当月5档+次月5档）的认购和认沽隐含波动率，以上共20个数值，求和取平均值，将结果输出为分时图，以及日K线图。
需求：50ETF期权，当月和次月合约行权价的平值以及上下两档（当月5档+次月5档）的认购和认沽隐含波动率，以上共20个数值，求和取平均值，将结果输出为分时图，以及日K线图。
-- 发布时间：2018/3/14 17:19:53
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抱歉，这个需求不太好实现
[此贴子已经被作者于2018/3/14 17:20:08编辑过]
-- 发布时间：2018/3/15 10:04:44
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可以尝试用一下方式实现 ：
1. 用IMPLIEDVOLATILITY获取隐含波动率， 然后用STKINDI函数去引用
2. 求得50ETF价格，然后手工计算上下几档
3. 分别引用到20个合约的隐波率，然后做均值输出到图表上
a1: CALLSTOCK(\'qq510050\',VTCLOSE,6,0);
a2: INTPART （ a1 * 10）/10 +0.05 ;// 求平值合约价格
a3: a2 + 0.05 ;//+1档价位合约价格
a4: a2 + 0.1 ;//+2档
a93: a2-0.05 ;//-1档
a94: a2-0.1 ;//-2档
a10 : = OPOBYPRIRCE(\'QQ510050\',a2,0,201803,1);//获取平值认购合约代码
a11 : = OPOBYPRIRCE(\'QQ510050\',a2,1,201803,1);
a12 : = OPOBYPRIRCE(\'QQ510050\',a3,0,201803,1);获取+1档价位认购合约代码
DRAWTEXTEX(1,0,0,0,a10);//50ETF 平值认购合约代码
DRAWTEXTEX(1,0,0,20,a11);//50ETF 平值认沽合约代码
DRAWTEXTEX(1,0,0,40,a12);//50ETF +1档认沽合约代码
b1: STKINDI(a10 ,\'隐含波动率.aa\',0,6);//平值认购合约隐含波动率
b2: STKINDI(a12 ,\'隐含波动率.aa\',0,6);//+1档认购合约隐含波动率
[此贴子已经被作者于2018/3/15 10:06:25编辑过]
-- 发布时间：2018/3/15 17:16:58
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版主辛苦了！您给的建议很有用，非常感谢教会我解决问题的思路
但是我现在这边不是很会计算后面的均值以及输出到图表这一步，而且我想要生成一个独立的K线图和分时图用以反应我们计算出来的结果、
所以，还望版主帮忙，能多辛苦帮我给我一个更完整的解决方案，
非常感谢！谢谢
-- 发布时间：2018/3/16 15:49:54
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PZ:=ROUNDS(CALLSTOCK(\'QQ510050\',VTCLOSE,0),2);//平值行权价
0PG:=OPOBYPRIRCE(\'QQ510050\',PZ,0,0,1);//当月平值的认购合约
0D1PG:=OPOBYPRIRCE(\'QQ510050\',PZ-0.05,0,0,1);//当月比平值低一档的认购合约
0D2PG:=OPOBYPRIRCE(\'QQ510050\',PZ-0.10,0,0,1);//当月比平值低二档的认购合约
0G1PG:=OPOBYPRIRCE(\'QQ510050\',PZ+0.05,0,0,1);//当月比平值高一档的认购合约
0G2PG:=OPOBYPRIRCE(\'QQ510050\',PZ+0.10,0,0,1);//当月比平值高二档的认购合约
0PGYB:OPTIONINFO2(12,0PG);//当月平值的认购合约隐波
0D1PGYB:OPTIONINFO2(12,0D1PG);//当月比平值低一档的认购合约隐波
0D2PGYB:OPTIONINFO2(12,0D2PG);//当月比平值低二档的认购合约隐波
0G1PGYB:OPTIONINFO2(12,0G1PG);//当月比平值高一档的认购合约隐波
0G2PGYB:OPTIONINFO2(12,0G2PG);//当月比平值高二档的认购合约隐波
YBH:(0PGYB+0D1PGYB+0D2PGYB+0G1PGYB+0G2PGYB);
YBJ:ROUNDS(YBH/5,4);//波动率均值取4位小数点
大神，这个写法对不对？为什么我按照这样，得到的隐含波动率都跟T报价页面显示不同？OPTIONINFO2这个函数使用方法不对吗？
求大神解答
-- 发布时间：2018/3/16 16:02:31
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请稍等，工作人员正在查看。
-- 发布时间：2018/3/16 16:10:46
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我在两台不同的PC上运行这个代码，发现公式得出的结果很接近，而两台PC客户端的T报价页面波动率都会略有不同，是不是软件页面显示会有不准确的问题？而我们的公式运算反而是正确的？
还有个问题要请教，就是结果的小数点数位问题，如何设置成取4位小数点位数呢？现在都被自动处理了，比如隐含波动率出现0.19,0.188一类，我代码里面的YBH结果返回是0.948，YBJ返回0.19
谢谢
-- 发布时间：2018/3/16 16:32:31
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1、隐含波动率是在本地计算的，分析--期权定价计算，设置可以设置历史计算的天数，看两台电脑的设置是否相同，且510050的日线数据是否补充完整。
此主题相关图片如下：qq截图20180316163132.png
2、工具--选项--常规中，修改默认小数位，默认的设置是3位小数。要是显示4位，这里修改即可。
此主题相关图片如下：qq截图20180316163155.png
-- 发布时间：2018/3/16 16:52:53
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这个数据算出来了，如何生成分时图和K线图呢？
-- 发布时间：2018/3/16 17:00:15
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这个计算出来的波动率，只在最新的K线上有数值，这个无法生成K线图或分时图的。