1、我运行的策略框架有过更新，后面这几天又突然把握的图表交易框架初始回更新之前！

2、21:00图标上出了信号，程序却没有自动下单！！

3、代码里设定的是下2手，但实际执行的时候程序却只下了一手单！

1、框架编辑更新后，是否有正常保存退出。如果软件出现意外退出，那可能会出现编辑后的框架没有正常保存，还是之前的状态。

2、用的是实盘还是模拟？在图表程序化交易记录中是否有信号记录？交易记录中又是如何记录的？

    如果记录中没有记录这个信号，那当时就没有检测到信号，可能是信号闪烁造成的没有下单。建议排查策略条件或用debugfile输出调试。

    如果记录中有这个信号，可以提供下下单日志，看日志中是如何记录的。

3、图上信号显示的是2手吗？提供下下单日志呢。

4、另外多账户手工下单的话，可以在交易--下单设置---多账户中，设置手工复合下单，可以手工对多账户进行操作，如下图

此主题相关图片如下：2kou5ut9yikmz`e_k0cc@ok.png


此主题相关图片如下：g3`i9u00}z@0$bqhu0j%9`2.png

2、两台电脑上统一策略出现不同的运行结果

3、代码里设定的是下2手，但实际执行的时候程序却只下了一手单

     这个是图表框架初始化到原来的为改变之前带来的状况（加了新的策略账户原有的策略下单系数有改变，初始化后下单系数回到了原来的状态所以带来了这个问题），其实是在同一个问题

你图二的日志所对应的电脑上，这个hc品种上在图表上有信号输出吗？对比下两台电脑的信号位置是否完全一致。

两台电脑之间比较的前提是，必须保证使用的k线数量一样。因为，策略中使用的一些函数如ema对k线数量敏感度较高，会造成信号不同。

走完k的模式下，还存在一种小引大的情况也可能造成信号闪烁。这种情况下，因为大周期未走完，其引用数据时，两台电脑之间运算的时间点上会存在差异（先后），造成当前k线计算结果不同。在委托下单时就会产生差异。但是在大周期走完以后，历史上的原来的k线（原来下单的k线位置）上的信号就会一致了。

这个策略确实有引用上一交易日的日线数据，那这个问题要怎么解决？

而且，以前有个策略没有跨周期引用也出现过这个情况

如果小引大是上一个交易日的数据，应该不存在5楼中说的小引大的现象。

贴出你引用部分的代码看下。

那只能考虑使用debugfile输出跟踪触发的条件各因子项的值，才能具体分析其中的差别。

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=49428

我引用的是上一小时的数据才对

板块方向: STKINDI(\'\',\'黑色系.板块方向\',0,5,-1);

另外，debugfile输出只能事前加对吧，也就是我现在加进去，如果以后出现了问题才可能用来分析

对，目前也只有这种方式能跟踪公式每次执行的状态。

另外由于策略的逻辑的处理不同，其k线数量的影响差异不好判断，但是如果要比较，需要在k线数量上相同的前提下完成。