| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 期货连续主力合约复权的问题 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=164393) |
| -- 作者：canghaix -- 发布时间：2018/7/12 10:41:57 -- 期货连续主力合约复权的问题 请教个期货连续主力合约复权的问题： 复权公式是： 除权系数=1-除权数/旧合约除权前日收盘价。 除权后的价格= 价格*除权系数 问题1： 除权数是怎么计算的？ 公式？ 问题2： 如何RB换月数据如下： 20180326 \'RB1805.SHF\' 3363 20180327 \'RB1805.SHF\' 3433 20180328 \'RB1810.SHF\' 3212 20180329 \'RB1810.SHF\' 3289 这里， 20180328 的除权数是 多少？ 除权系数是 多少？ 如果是前复权的话， 那四天的 前复权数据分别是多少？ 如果是后复权的话， 那四天的 前复权数据分别是多少？ 请管理员耐心的帮忙解答这些问题。 以后像我这样的小白，就能彻底明白 期货主力连续合约复权的问题了！ 谢谢！ |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2018/7/12 11:10:55 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=2&ID=54857&skin=0 |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2018/7/12 11:18:55 -- 除权数=旧主力前日收盘价-新主力前日收盘价 =3479-3289=190。 除权系数=1-190/3479=0.4539 除权后价格=0.9454*3479=3289 从换月节点开始每一根k线的价格分别乘以除权系数就是除权后的价格。
等比复权，，第二次复权是在第一次复权完成计算以后的基础上的数值再次进行计算。 向前复权和向后复权决定的是复权处理的方向而已。其算法处理相同，只是除权数使用的先后顺序不同。
对于这类问题，对于用户使用本身就是透明的，我们也不同提供具体的算法服务。
[此贴子已经被作者于2018/7/12 13:14:57编辑过]
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