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---- 为什么两个品种数据量是不一样的？ (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=164410)
-- 发布时间：2018/7/13 10:42:24
-- 为什么两个品种数据量是不一样的？
下载的数据周期和日期都是一致的，为什么两个品种数据量是不一样的？
一个119033一个118871
此主题相关图片如下：1.png
-- 发布时间：2018/7/13 10:50:48
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附加一个问题，股指期货的程序化交易，平仓之后立即开仓，平仓返还的保证金是否是立即可以用于开仓，中间是否有时间差？如果有，怎样通过程序解决？？
-- 发布时间：2018/7/13 11:07:40
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1、这2个品种的数据量是可能会存在不一致的，有时候可能1分钟之内都没有成交的，那该1分钟K就不会生成，或者您发现哪个时间段有异常吗？
2、平仓后保证金是会立即返回的
[此贴子已经被作者于2018/7/13 11:11:26编辑过]
-- 发布时间：2018/7/13 11:11:12
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就是开仓和平仓的信号，在策略里总是有不一致
-- 发布时间：2018/7/13 11:28:30
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您说的不一致，是指另外帖子中说的2台电脑对比不一致吗？ 如果是的话您可以按另外个帖子中给到的办法试下，如不是您可以再描述下什么不一致
-- 发布时间：2018/7/13 11:36:56
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这两个问题都存在，一个是两台电脑不一致，这个问题我继续测试；
另外一个是同一台电脑中，回测给出的结果，平仓后反向开仓时，开仓的信号，两腿之间会出现不一致，当然，金字塔的回测是假设为两个品种的独立回测，但是当开平仓条件都一致的情况下，也不应该出现不一致才对
-- 发布时间：2018/7/13 11:39:45
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再附加一个问题，回测时候，thisclose这个函数说明的是按照收盘价来交易，在实际的程序化交易时，他说处于图标交易时按照实际最优交易价格操作，这个是什么意思？我怎么能保证实际的交易也是按照周期的收盘时间点和收盘价来成交呢？
辛苦大神们了，谢谢！
-- 发布时间：2018/7/13 13:12:32
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实际交易的时候如果要指定价格的话，那你用限价指令：Limit就可以了啊。而不需要用thisclose。
这种指令通常对实际交易和回测都会有个区分处理，举个例子market指令。实际交易时候可以发市价指令，但是你在历史K上是没办法模拟发市价这个操作的，因此采用收盘价来近似处理。
-- 发布时间：2018/7/13 14:20:41
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同一台电脑中，回测给出的结果，平仓后反向开仓时，开仓的信号，两腿之间会出现不一致，当然，金字塔的回测是假设为两个品种的独立回测，但是当开平仓条件都一致的情况下，也不应该出现不一致才对 IF STRCMP(STKLABEL,\'IH00\') = 0 THEN BEGIN //判定合约 BUY(KD AND HOLDING=0 AND OPENMINUTES(TIME)>T AND TOTALDAYTRADE=0,X,THISCLOSE); //IH开多 BUY(KD AND HOLDING=0 AND OPENMINUTES(TIME)>T AND TOTALDAYTRADE=1 AND TYPE(1)=4,X,THISCLOSE);//日内反向开多 IF STRCMP(STKLABEL,\'IC00\') = 0 THEN BEGIN BUYSHORT(KD AND HOLDING=0 AND OPENMINUTES(TIME)>T and TOTALDAYTRADE=0,Y,THISCLOSE); //IC开空 BUYSHORT(KD AND HOLDING=0 AND OPENMINUTES(TIME)>T and TOTALDAYTRADE=1 AND TYPE(1)=2,Y,THISCLOSE);// |
-- 发布时间：2018/7/13 15:07:23
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这样，您把您的策略分别加载到2个品种的图表上，看下平仓后是否开仓； 或者您提供完整的策略，并说明什么周期下出现了平仓后没开仓？