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| -- 作者：jokerninja07 -- 发布时间：2018/7/30 8:34:35 -- 后台交易回测 在精细回测时，有跨周期引用数据，本周期的数据会使用历史逐笔来判断指标的达成情况。 但是引用的数据好像使用的时候是引用走完之后的静态数据，是固定不变的。不会跟随历史逐笔去实际的改变。 我的公式里面有使用跨周期测试，在精细回测的时候，会造成一不部份开仓和 实际交易起来的不一致。这个不一致是由于跨周期数据没有在回测中实时变化。 并且在沙盘模拟中的 历史逐笔回测 功能也会有这样的结果 |
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| -- 作者：gxx978 -- 发布时间：2018/7/30 9:25:22 -- 你的意思是在做后台精细化回测时，使用逐笔精细回测，在大周期上引用历史分笔数据时，引用到的都是这个周期结束时对应的那笔分笔数据？我们本地测试下呢。 |
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| -- 作者：gxx978 -- 发布时间：2018/7/30 9:33:12 -- 本地测试是有该现象，会反馈该问题，感谢对金字塔的支持。 |
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| -- 作者：jokerninja07 -- 发布时间：2018/7/30 9:41:51 -- 对的，好的 |
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| -- 作者：jokerninja07 -- 发布时间：2018/7/30 9:43:04 -- 能在下个版本中优化吗。测试需要用到 |
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| -- 作者：gxx978 -- 发布时间：2018/7/30 9:47:16 -- 具体的需要看开发那的安排，暂时无法给出时间表，还望理解。 |
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| -- 作者：jokerninja07 -- 发布时间：2018/8/21 12:50:09 --
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| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2018/8/21 13:46:44 -- 4.81版本已修复后台逐笔回测的BUG，您可以再试试 |
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| -- 作者：zwdqx -- 发布时间：2018/8/25 16:55:32 -- 实盘与回测不一致的问题，希望统一。 我的公式在日线上引用了一个大周期diff的指标，去年我在实盘模拟是这种情况（第一天收盘时周指标满足了条件，由于是走完K线，第二天开盘交易时，如果低开造成周指标又不满足条件了，是不成交的；相反，第一天如果收盘时周指标不满足条件，第二天开盘交易时高开，周指标满足条件了，是成交的），但回测明细中2015年9月11日 坚瑞沃能是以开盘价3.68买入的，我对了下K线数据， 8月10日的K线是满足周指标条件的，8月7日的K线是不满足周指标条件的（8月11日至9月10停盘），而9月11日 坚瑞沃能低开，成交价3.68，我通过数据修改功能将坚瑞沃能9月11日的收盘价调整到与开盘价一样7.37（复权3.68），周指标是不满足条件的，按照我的实盘经验是不会成交的。所以我觉得回测与实盘的处理规则不一样，回测到的数据是不准的。
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| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2018/8/26 22:16:47 -- 回测就是回测，它和实盘本身就存在一定差距，回测模拟是见价成交，实盘是撮合成交，从其机制上都存在差别，只能尽可能的贴近。 你说的这个现象，之前就已经解释过了，回测过程中不能完全反映出实盘过程中的信号过程。
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