对于期权非常重要的前结以及希腊值也没有历史数据。

软件里存在几个问题：

1、历史合约显示在期权默认版面，合理的做法应该是默认版面显示现有期权，历史合约可以归入“所有期权”版面；

2、把期权合约按照期货主连的方式来处理不合理，比如平值合约，月初平值合约和月末平值合约可能已经不是同一个了，据此测评错误会很离谱，不明白这里创建连续合约的意义；

目前存在一个问题就是期权策略很难回测。自己写的回测框架只能通过强行限价单来实现部分简单功能，收益风险回报之类的难以实现。

这里给个参考建议，在期权策略中生成一个虚拟标的，根据策略设定动态生成虚拟k线，将期权回测套入该虚拟k线，这样就能完美实现单一期权合约的回测了，希望可以采纳

另外谁能够提供完整的金字塔期权历史数据文件，包括日线、1分钟、5分钟，可付费。

引入虚拟标的是为了解决期权策略难回测的问题。

假设我做趋势突破跟随策略，当标的50ETF突破2500时，根据自己的风控标准选择买入平值2500（或者虚一档2550虚二档2600）call，并把买入的合约k线赋值给虚拟标的，直到平仓。

后来50ETF回落到2400后突破2450时买入平值2450call，此时虚拟标的k线取2450call的值。

实际上相当于用户自己合成了一个主连合约。

当然这种方法的局限性在于同时只能有个一个合约持仓，多合约还是无法解决。

数据的问题不行就tushare，还好解决，难点在于怎样把期权那么多样的指标转换成金字塔能够接受的格式。

回测系统还是金字塔比较方便，用Python实现一个没有错误的期权回测系统太难了。