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---- 滑点统计的计算方式 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=165362)
-- 发布时间：2018/9/4 20:08:22
-- 滑点统计的计算方式
实盘分析需要的滑点统计是信号价与实际成交价之间的差，以使用走完k线模式和market指令为例，需要的是下周期开盘价与实际成交价之间的差。
而图中的这2个选项都不满足要求，无法用来评估实盘与不加滑点回测的差异，导致回测的时候到底应该加几个滑点没有可参考的数据。
此主题相关图片如下：qq截图20180904194653.png
此主题相关图片如下：qq截图20180904194653.png-- 发布时间：2018/9/4 20:49:55
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那你选择 委托价-成交价 即可
-- 发布时间：2018/9/4 20:50:32
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策略不要用market指令，用限价指令
-- 发布时间：2018/9/4 21:36:10
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1、我的委托价因为用了金字塔的市价选项设置是超价发单的，用委托价-成交价显然不对
2、不用market指令，用限价指令能够解决什么问题呢？
-- 发布时间：2018/9/5 6:31:40
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1.超价发单，其实就是限价发出的。用委托价-成交价格为什么不对？
2.限价指令下达，实际撮合成交时，所产生的滑点都应该是有利滑点。
-- 发布时间：2018/9/5 14:13:35
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我需要比较的是实盘和回测的差异
下周期开盘价是3000点（即回测也是3000点），发单以3010点发限价单，成交是3001点，那么实盘和回测的差异滑点就是1点，而不是9点，明白？
-- 发布时间：2018/9/5 14:29:43
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上面的设置只是针对交易有效。对回测时无效的。回测的机制也是见价成交，压根没有滑点处理的机制参与其中。所以你这种对比也就没有任何意义。
回测中唯一有点关系的就是能设置滑价成本，这个也只是将其+-n个变动价位。
回测结果只是作为一个分析参考，目前无法做的和实盘十分贴近或者完全与实盘撮合机制一样的处理方式。
[此贴子已经被作者于2018/9/5 14:35:19编辑过]