| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 大单滑点优化功能 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=165658) |
| -- 作者：金字塔散户 -- 发布时间：2018/9/24 23:38:57 -- 大单滑点优化功能 看了王锋的这个介绍http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=49056，还是没有明白到底能不能有效减小滑点，能否举个用这个功能与不用这个功能对比的例子，来具体说明这个功能的有效性与局限性 |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2018/9/25 8:36:53 -- 这个功能，你自己直接启用后手工交易，对照说明和交易日志的记录进行分析，只有这样才能深入理解。 |
| -- 作者：马良 -- 发布时间：2018/9/25 9:22:22 -- 该功能仅对每次大手数委托的机构户有意义，可以有效降低冲击成本和滑点，对散户无意义 |
| -- 作者：金字塔散户 -- 发布时间：2018/9/25 11:21:43 -- 对于股指来说，现在10手就算大单，所以是有意义的 |
| -- 作者：金字塔散户 -- 发布时间：2018/9/25 11:22:37 -- 举个具体的例子，说明用了之后具体可以减小几个滑点 |
| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2018/9/25 14:51:27 -- 举例： 卖1价： 100 3手 卖2价：105 5手 卖3价：110 4手； 假设使用“减少滑点”功能，阈值设置为105，现在以开多20手进行委托，软件会以卖1价挂单量的2倍进行下单（以100点委托6手），部分成交后，默认滑点未成交撤单时间间隔X秒 选项将执行撤单，然后根据此时卖一量再次发单。直至20手多单全部成交。 如未用减少滑点功能，假设以阈值105点进行限价报单了，那100点到105点之间成交的就是减少的滑点，具体滑点还要根据行情而定 |
| -- 作者：金字塔散户 -- 发布时间：2018/9/25 18:46:33 -- 为什么是卖1价挂单量的2倍，背后有什么逻辑吗？ 如果卖1价挂单量的2倍超过了20手，我岂不是多下单了？
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| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2018/9/25 21:28:31 -- 交易所是撮合成交机制，按对手价挂单量的2倍委托，主要是为了尽可能的吃掉一档内现有的量以为，剩余挂单量的由对手挂出主动卖给你。 不可能超出指定下单数量，因为，下单过程中只根据一档的量并且是队列形式处理。每次委托前都会根据当前盘口的量和剩余委托数量对比，如果剩余数量<2倍一档对手盘的量，直接就把剩余数据全部委托了。反之按一档对手量*2委托。 这个功能，你自己实际操作一遍，对照日志看，比你单纯的问题原理有效的多，
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| -- 作者：金字塔散户 -- 发布时间：2018/9/25 21:41:40 -- 1、“如果剩余数量<2倍一档对手盘的量，直接就把剩余数据全部委托了”，逻辑图里不是这样的，所以王锋的逻辑图不够准确 2、绝大多数人资金量不够100单，就算够100单的如果不理解原理也不敢用，所以像你说的，你们对该功能原理的介绍建议结合具体的日志来给用户做分析，比现在单纯放文字的介绍可能更有效
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| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2018/9/26 0:45:25 -- 1.逻辑图中给出的是主要的过程。如果使用滑点控制，并且委托数量远小于一档行情数量，这个功能也就体现不出其优势。 2，没人让你上实盘，模拟和仿真账户就是用于测试演练的
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