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---- 实盘的情况跟测试的情况不一样是吗？ (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=166058)
-- 发布时间：2018/10/24 11:04:20
-- 实盘的情况跟测试的情况不一样是吗？
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我在程序里面用多3个点来追加下单，然后在测试选项里面滑价成本设置里面设置5个点滑点，这样表示设置了8个点的滑点是吗？
还有实盘交易中，以做多为例，多5个点追价下单比多2个点下单更快成交，滑点更小吗？
也就是实盘的情况跟测试的情况不一样是吗？
-- 发布时间：2018/10/24 11:17:04
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1、回测和实盘肯定是有区别的，回测就是按您的限价来开平仓的，而实盘中委托价不一定是成交价。比如委托价为close+3个最小变动价位，那成交价不一定是close+3个价位，可能就是close，或可能是close+1个价位
2、实盘中的滑点是无法控制的，是根据行情当时的委托价减去成交价得出的
[此贴子已经被作者于2018/10/24 11:18:27编辑过]
-- 发布时间：2018/10/24 11:24:19
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那测试的时候是算8个点的滑点吗？
-- 发布时间：2018/10/24 11:26:30
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不是，滑点还是按5个点
-- 发布时间：2018/10/24 11:28:06
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那我相同的策略，一个用市价一个用限价close+3*mindiff,测试出来收益率差很多，市价下单的收益率更加高，这是什么回事？
-- 发布时间：2018/10/24 11:32:39
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市价是用market，还是marketr 呢？ 在回测时，前者是按次周期作为成交价的，后者按本周期收盘价作为成交价； 两者和close+3个价位肯定就有区别，close +3 下单成本更高，那收益率就会低。
-- 发布时间：2018/10/24 11:34:16
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用market,测试的时候是market成本更加的低，但是实盘呢？那个会更有利一些？
-- 发布时间：2018/10/24 13:00:03
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实盘都按市价委托的，滑点无法控制的，要价格有利可以用限价委托
-- 发布时间：2018/10/24 15:44:46
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那就是说实盘中要追价下单，比如说做多，比现价多5个点下单滑点好控制，可以得到一个比较有利的价格，但是在测试的时候因为追加，测试的收益率会比实际低这样对吗？
-- 发布时间：2018/10/24 16:19:22
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是的，差不多这个意思