- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp)
-- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2)
---- 我想在回测的时候，去掉换合约引起的跳空缺口的价格影响 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=166412)
-- 发布时间：2018/11/9 16:52:36
-- 我想在回测的时候，去掉换合约引起的跳空缺口的价格影响
请问我想在回测的时候，去掉换合约引起的跳空缺口的价格影响，要如何实现？
-- 发布时间：2018/11/9 16:59:42
--
可以使用 主力连续合约进行回测，并且勾选价格复权状态；
在金字塔中，主力连续合约是指每个主力合约的连接，因为主力合约会换月，所以会有跳空的情况存在不完整性，金字塔通过复权将跳空去除；
此主题相关图片如下：temp.png
此主题相关图片如下：temp.png-- 发布时间：2018/11/9 17:11:23
--
不是这个，是跳空的影响。跳空的价格差会造成回测的收益不正确。
-- 发布时间：2018/11/9 17:13:28
--
勾选了价格复权，会造成历史的价格不真实。你看看IF00复权之后，2018的价格还远远高于2015年的价格。按照这个价格回测2015年，出来的结果是失真的。
-- 发布时间：2018/11/9 17:23:40
--
有没有函数可以知道明天换合约，如果有，程序就可以在今天收盘前平仓，明天开盘的时候开仓。这样测试出来的收益才是真实的。
-- 发布时间：2018/11/9 17:27:51
--
18年价格比15年高就是因为做复权处理，把主力合约和次主力合约的差价填平了，经过多次复权后，价格自然比前面高了。其他没有办法了
-- 发布时间：2018/11/9 17:36:30
--
有没有函数可以知道明天换合约，如果有，程序就可以在今天收盘前平仓，明天开盘的时候开仓。
这个不行吗？
-- 发布时间：2018/11/12 8:48:43
--
SPLITBARS可以判断当天是否发生除权，但回测中是限定品种，自动换页是行不通的