2.针对股指期货的连续合约，关于复权，目前金字塔有两个复权方法，等比复权、填补开盘缺口复权。两种复权方法用在商品期货和股指期货都是严重失真的，股指期货和商品期货的连续合约，只要超过几个月，价格就严重失真，那么对回测和K线图指标参考就会产生巨大的差异，现实当中是不可能达到的回测的结果的。填补开盘缺口的复权简直就是扯淡，填补换合约那天的缺口不就行了吗？每天都填补，都不知道意义何在。我希望股指期货的复权，只是换合约时价格缺口补上就好，过去的价格相加。这样现实当中的信号操作，可以跟一年下来回测的信号完全一致。

上面是本人发现的问题，接触金字塔不久，若有解决方法，请务必告诉我，比较急，在线等

2、对于期货合约等比复权主要目的是将主力合约换月时产生的跳空通过复权将其去除。如果觉得主力连续合约回测失真的话，可以尝试回测指数合约

2.期货的连续是现实当中可以正在实现出来的，期货跟指数之间存在贴水，从分钟K线上，两者的形态相差极大，利用指数回测，一定会产生极大的冲击，非常不真实，指数回测相对期货策略来说，是看到却不可能实现的