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---- 连续合约 复权 差异问题 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=169680)
-- 发布时间：2019/5/4 23:54:16
-- 连续合约 复权 差异问题
图1为文华橡胶主连合约消除跳空后的图形, 最高点为54970
图2示金字塔橡胶主连合约前复权后的图形, 最高点为惊人的98769
图3是都没有做处理的连续合约最高点同为43500.
同为连续合约修正图形(消除换月对k线的影响), 为什么连着差距这么大?
为什么要纠结这个问题呢. 因为回测的盈亏差距太大了啊.
个人倾向于文华的数据较真实写.
这可能是金字塔的复权的计算方法引起的巨大差异. 金字塔引入的是一个比例值, 文华用的是绝对(跳空)数据.
此主题相关图片如下：捕获1.png
此主题相关图片如下：捕获11.png
[此贴子已经被作者于2019/5/4 23:55:50编辑过]
-- 发布时间：2019/5/5 10:03:36
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金字塔中连续合约提供的复权方式为等比复权，另外文华可能并不是这种方式