股指期货合约虽然和股票有关联性。但是股指期货合约的数据都是由期货交易所统一提供的。

而连续合约作为主力合约数据的集合，它是拼接了各个主力合约的数据。只有在拼接位置才会产生所谓的除权数据。（这个除权数据只要作用就是为了让连续合约进行回测交易时，避免因为跳空产生的盈亏影响）而复权后的数据，一般为向前复权，它以当前最新的合约价格为基准，将历史合约的价格进行等比复权计算，将历史合约价格与当前合约价格拉平，从而使得整个连续数据更平滑。

回测和图表中历史信号如果不同的话，一般以下原因造成的。

1.使用数据时段不同。

2.其中一个没有使用复权数据。

如果你说的实盘是实时交易的结果与回测不同。是因为，回测为见价成交，并且回测无法体现出实时交易的过程状态。回测只能以开高低收进行计算。

存在差异也很正常。回测主要是验证自己的策略在历史k线上，是否满足交易思路，以及盈亏、回撤等因素的情况。即使都满足也无法保证策略在实际交易中一定能按照回测的预期得到收益。这些都是需要在实际交易过程中对代码进行调整的。以保证策略执行逻辑更贴合自己的交易思路