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--  作者：雪松fj303
--  发布时间：2020/2/17 8:03:29
--  程序化交易信号执行问题
老师：您好！

     程序化公式编写为收盘价\'THENCLOSE"下单模式，但提前5秒钟下单。那我图表自动交易是选择’‘固定间隔N秒、走完一根K线’‘ 那钟信号执行？

     谢谢！
--  作者：FireScript
--  发布时间：2020/2/17 8:27:34
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1."THENCLOSE" 实际交易时候是按照对手价下单。
2.你如果是代码控制的提前5秒下单，就必须用固定间隔的模式。
--  作者：banzhuan
--  发布时间：2020/2/17 8:28:00
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是按选择的固定时间N秒，或走完K线其中一种模式；thisclose在实盘中是以对手价委托报单，只不过在回测是按本周起收盘价操作。