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---- 套利组合 价格复核不一致 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=174453)
-- 发布时间：2020/2/20 19:39:36
-- 套利组合 价格复核不一致
在交易-套利组合里，我新建了一个品种套利组合，品种1-品种2-品种3。但是依照当天数据进行核算时，得到的和系统的数据不一样是为什么？
比如说：金字塔套利组合会给我个价格-2604。我再依品种自己合算，得到的和系统的不一样。
此主题相关图片如下：sharedscreenshot 2323.jpg
此主题相关图片如下：sharedscreenshot 2323.jpg-- 发布时间：2020/2/20 19:47:32
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套利合约的开盘价不是用D1的开盘价-D2的开盘价这样计算，是按照下单方向的对手价计算；
例如品种D1的套利方向为买入、品种D2的套利方向为卖出时，D1-D2相当于，D1的委卖价-D2的委买价
-- 发布时间：2020/2/21 14:26:03
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但这是在算历史数据啊，不会有委托价的
-- 发布时间：2020/2/21 14:49:20
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当天的数据都是拿日内分笔算的。你从新刷新下自己的数据。保证数据是完整的。
[此贴子已经被作者于2020/2/21 15:04:05编辑过]
-- 发布时间：2020/2/21 15:01:20
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就是计算历史数据时， 开盘价，最高价，收盘价计算的啊。。。你是说只有收盘价吗
-- 发布时间：2020/2/21 15:02:28
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基础周期算的什么意思？我是核算1小时线的数据，开盘价，最高价，最低价，收盘价
-- 发布时间：2020/2/21 15:15:07
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您比较的是当日最新数据，还是历史数据呢？ 当日的话先补充下日内tick数据，然后再刷新试试，就是按2楼的计算方式计算的。
-- 发布时间：2020/2/21 15:26:45
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当天的数据都是通过分笔最新价进行计算的。然后将生产的套利分笔组合成对应的周期。
历史数据是基础周期数据（1分钟、5分钟、日线、5秒）
-- 发布时间：2020/2/21 16:30:03
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是历史数据啊
-- 发布时间：2020/2/21 16:50:28
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您说下您套利品种如何建立的，贴下图，然后具体哪个K线计算的值不对？