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| -- 作者：z26k11 -- 发布时间：2020/5/19 22:47:37 -- 关于套利合约 请问有什么办法能把套利k线的两腿，用各自的“收盘价”来刷，而不是分别用各自的“买入价”或“卖出价”来刷？ |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2020/5/20 7:33:09 -- 套利合约本身就按照当日分笔和历史基础周期数据进行生成的。 |
| -- 作者：z26k11 -- 发布时间：2020/5/20 15:33:49 -- 我知道，这个以前我求证问过的，回复是：盘中是按照买入价或卖出价实时计算的，当天收盘作业后可以保存；但如果盘后去刷新，就成了取收盘价。 但实盘中，盘中套利合约k线的交易信号，如果到了盘后，去再刷新k线的话，信号位置很多就会改变，原因就在于盘后刷新和盘中保存的套利k线，开、高、低、收，有很多数据是不同的。 而我们客户在套利k线上写模型，都是直接拿着很长一段历史刷新的数据去测，这就和实盘有了很大差距。故此，我询问，能否盘中就按各个腿的每个收盘价点去生成，这样就和盘后刷新一致了，也便于我们客户真正用好套利功能。
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| -- 作者：z26k11 -- 发布时间：2020/5/20 15:37:29 -- 如果以上不可行的话，退一步讲，比如，要生成1分钟套利k线，我想就取两腿的每个1分钟k线的收盘价，哪怕是前59秒不生成，就根据最后1秒的最新收盘价来生成一个数据，这有办法实现吗？ |
| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2020/5/20 15:50:06 -- 系统套利合约建立的规则是设置死的，这个没法改； 如果只要收盘价数据那直接引用套利品种的数据做下减法呢？ 然后加载在任意一个品种的1分钟K线图上 |
| -- 作者：z26k11 -- 发布时间：2020/5/21 13:31:52 -- 管用，谢谢！ |
| -- 作者：z26k11 -- 发布时间：2020/5/26 19:38:59 -- 顺着这个问题，再请教一下。 这样写出来的价差，和我专门建立的套利合约（选择“用原始价格统计”）有些区别，因为ih00不断在换月。 请问如何能在公式里写套利价差时，实现“用原始价格统计”的效果？
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| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2020/5/26 22:57:32 -- F11取消复权设置.这样就是原始数据 |