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---- 后台引用数据问题 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=184148)
-- 发布时间：2021/2/1 1:41:40
-- 后台引用数据问题
2小时开仓 : = STKINDIex(\'\',\'底稿.开多\',0,13,2,100) ;
2小时平仓 : = STKINDIex(\'\',\'底稿.平多\',0,13,2,100) ;
请问里面0,13,2,的 2 是不是应该改成0才是正确引用，否则会出现向后面引用出现未来函数。
或者用 0,24,2,100 这样的书写方式？
-- 发布时间：2021/2/1 9:16:50
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您是要引用2小时周期的数据应该用 0,24,2,100 ；
STKINDIex(\'\',\'底稿.开多\',0,13,2,100) ;// 当这里的NUM<=19，Num为左右偏移周期个数（可选），0表示引用当前数据，小于0为引用之前数据，大于0为引用之后数据；
当周期>=20和<=24时,Num才是自定义N周期的具体数字
-- 发布时间：2021/2/2 16:15:50
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还有一个问题
我的策略都是close的书写发单模式，执行条件如下
图表模式为
if KD8 and HOLDING=0 then begin
buy(1,hand,MARKET);
end
后台模式为
if KD8 and EXTGBDATA(STKLABEL&\'KD8\')=0 then begin
Tbuy(1,hand,MKT),ORDERQUEUE;
EXTGBDATASET(STKLABEL&\'KD8\',1);
end
想请教的是：目前实盘无论图表还是后台均选择的是逐k线计算模式仅刷最后一根k线， 因为选择的是 MARKET 次周期市价发单，所以若分别在图表和后台交易的运行模式选择序列计算 的模式会不会提高执行效率，是否能实现本根k线没有走完之前就能下单执行且信号不会闪烁，若成交后收盘的时候信号消失也没有关系。（ 收盘价之前盘中价格能成交可以接受）
-- 发布时间：2021/2/2 16:31:28
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1、序列模式下效率会更高，序列模式运行时运算公式只刷新最新的K线，而逐K会刷新计算历史上的K；
2、图表和后台的走完K线模式都可以支持K线走完之前就下单，下单的依据就是检测提前N秒是是否满足条件了。
此主题相关图片如下：temp.png
-- 发布时间：2021/2/2 16:53:14
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勾选序列模式是不是只要满足条件即使k线没有走完收盘价也能执行发单？ （是否用markert不受影响盘中及时可成交）
-- 发布时间：2021/2/2 16:58:19
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MARKET 和MARKETR的区别只在于回测上，对于实盘交易都是以市价委托。 使用了走完K提前下单，只要满足即可触发下单。
-- 发布时间：2021/2/2 17:08:31
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那么我的问题是 ，不勾选k线的提前下单（因为要设置固定时间），不勾选k线模式，close的书写规范前提下，勾选序列模式是不是只要满足条件即使k线没有走完收盘价也能执行发单？
-- 发布时间：2021/2/2 17:11:26
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当然不是。 一个是策略的运行模式； 另外一个是信号的检测方式，包括固定时间轮询和走完K线，两者不是同一个概念。
如果要满足条件就下单，需要选择固定时间轮询的方式