以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- “委托手数超过可平仓数量”,请问该如何解决? (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=49196) |
-- 作者:grtzjt -- 发布时间:2013/3/5 14:30:28 -- “委托手数超过可平仓数量”,请问该如何解决? 账户里有空单9手(持仓量 -9) 两个策略同一根k线发出信号,A策略是平空,手数为4;B策略是买平开,手数为5;按理要平的是9手,怎么就完成不了操作了呢?运行监控提示:“委托手数超过可平仓数量”,账户还有4手未平,要手工同步才平掉。期待回复,谢谢。 这期间交易日志如下: 2013-03-05 14:15:00 804996 : IF03 - 正在申报 5 价格:2596.00 平仓 买入 2013-03-05 14:15:00 804996 : IF03 全部成交 5 价格:2594.6 平 买 2013-03-05 14:15:00 804996 : IF03 - 正在申报 5 价格:2596.00 开仓 买入 2013-03-05 14:15:00 804996 : IF03 全部成交 5 价格:2594.6 开 买 2013-03-05 14:15:00 804996 : 委托手数超过可平仓数量--804996,IF1303,买,平,投,9,2596.0000,804996,cffex,j
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/3/5 14:40:30 -- 账户栏里面的持仓不够平了 |
-- 作者:grtzjt -- 发布时间:2013/3/5 15:01:52 -- 怎么不够了呢?信号总共要平的是5+4=9手,账户里有9手空单啊 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/3/5 15:04:19 -- 有没有下单日志? |
-- 作者:grtzjt -- 发布时间:2013/3/5 15:12:16 -- 2013-03-05 14:10:00.809 【图表】IF00 运行完毕 2013-03-05 14:14:59.941 【图表】IF00 运行完毕 2013-03-05 14:14:59.942 【图表】IF00 运行完毕 2013-03-05 14:14:59.942 【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 IF00 2013-03-05 14:14:59.956 【图表】下单品种已由 IF00 更改为 IF03 2013-03-05 14:14:59.957 【图表】分品种下单调整后,系数1 2013-03-05 14:14:59.958 【图表】模型下单 5 2013-03-05 14:14:59.959 【图表】下单系数调整后 手数:5 2013-03-05 14:14:59.960 【图表】实际持仓 -9 2013-03-05 14:14:59.961 【图表】直接下单 2013-03-05 14:14:59.963 【图表】触发下单 BUY 品种 IF00 2013-03-05 14:14:59.964 【图表】下单品种已由 IF00 更改为 IF03 2013-03-05 14:14:59.965 【图表】分品种下单调整后,系数1 2013-03-05 14:14:59.966 【图表】模型下单 5 2013-03-05 14:14:59.967 【图表】下单系数调整后 手数:5 2013-03-05 14:14:59.967 【图表】直接下单 2013-03-05 14:14:59.969 【图表】IF00 运行完毕 2013-03-05 14:14:59.969 【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 IF00 2013-03-05 14:14:59.970 【图表】下单品种已由 IF00 更改为 IF03 2013-03-05 14:14:59.972 【图表】分品种下单调整后,系数1 2013-03-05 14:14:59.973 【图表】模型下单 4 2013-03-05 14:14:59.974 【图表】下单系数调整后 手数:4 2013-03-05 14:14:59.974 【图表】实际持仓 -9 2013-03-05 14:14:59.976 【图表】直接下单 2013-03-05 14:14:59.978 【图表】IF00 运行完毕 2013-03-05 14:14:59.978 【图表】IF00 运行完毕 2013-03-05 14:14:59.979 【下单】IF03 价2596.000000 量5 买卖0 类型0 开平2 账户804996 Formula 1 2013-03-05 14:14:59.979 【下单】IF03 价2596.000000 量5 买卖0 类型0 开平0 账户804996 Formula 1 2013-03-05 14:14:59.980 当前尚有未处理完事件 - 6021 2013-03-05 14:14:59.981 【下单】已经调整为 实际持仓为 9 2013-03-05 14:14:59.982 【下单】IF03 价2596.000000 量9 买卖0 类型0 开平2 账户804996 Formula 1 2013-03-05 14:14:59.983 当前尚有未处理完事件 - 6021 2013-03-05 14:15:00.216 【平仓委托计量】5 - 0 2013-03-05 14:15:00.217 【回报】804996 : IF03 - 正在申报 5 价格:2596.00 平仓 买入 2013-03-05 14:15:00.238 【回报】804996 : IF03 全部成交 5 价格:2594.6 平 买 2013-03-05 14:15:00.284 【回报】804996 : IF03 - 正在申报 5 价格:2596.00 开仓 买入 2013-03-05 14:15:00.329 【回报】804996 : IF03 全部成交 5 价格:2594.6 开 买 2013-03-05 14:15:00.568 【回报】804996 : 委托手数超过可平仓数量--804996,IF1303,买,平,投,9,2596.0000,804996,cffex,jztb2b 2013-03-05 14:18:43.290 【图表】持仓同步下单品种已由 IF00 更改为 IF03 2013-03-05 14:18:45.052 【图表】IF03 比实际持仓小,需要平仓 2013-03-05 14:18:45.053 【下单】IF03 价0.000000 量4 买卖0 类型1 开平1 账户804996 Formula 1 2013-03-05 14:18:45.332 【平仓委托计量】4 - 0 2013-03-05 14:18:45.333 【回报】804996 : IF03 - 正在申报 4 价格:2598.20 平仓 买入 2013-03-05 14:18:45.522 【回报】804996 : IF03 全部成交 4 价格:2597.4 平 买 2013-03-05 14:20:01.099 【图表】IF00 运行完毕 2013-03-05 14:20:01.099 【图表】IF00 运行完毕
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/3/5 15:41:00 -- 在有9手空的情况下,平5手空,再开5手多,再平9手空? |
-- 作者:grtzjt -- 发布时间:2013/3/6 9:06:23 -- 不是的,是在有9手空单的情况下,出两个信号,一个平空、一个买平开,买平开当然是平5手空再开5手多啦。加上前面的平空,刚好9手空,怎么就超过了呢? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/3/6 9:16:21 -- 9手空,平5手空,开5手多后变成 4手空,5手多,这个时候平9手空,当然不行啦 [此贴子已经被作者于2013-3-6 9:16:27编辑过]
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-- 作者:grtzjt -- 发布时间:2013/3/6 9:43:12 -- 以下是引用jinzhe在2013-3-6 9:16:21的发言:
9手空,平5手空,开5手多后变成 4手空,5手多,这个时候平9手空,当然不行啦 [此贴子已经被作者于2013-3-6 9:16:27编辑过] 为什么“这时候平9手空”呢?9手空已经包含前面那5手了吧,按你这么说,不就是要执行两遍那个买平开信号了吗?
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