例如，我以下的代码用于日线，表示当天高开则在开盘价做多，并无论如何在当天收盘前平多。

SELL(holding>0,100%,limitr,close);
buy(open>=ref(close,1),1,LIMITR,open);

但测试下来，是在第二天收盘平多了，如何实现当天收盘平多呢？还是说这个交易函数，至少要持仓到下一根K线平仓？

另外，因为这样的交易触发是在每日开盘后或者平仓前的，我的两个问题是：

buy(open>=ref(close,1),1,LIMITR,open);这个语句的逻辑是今日开盘价高于昨日收盘价，就以今日开盘价开多，那么程序会不会在拿今日开盘价进行“open>=ref(close,1)”判断之后，价格很快继续上涨，并价格永远高于当日的open时，就无法以“LIMITR,open”成交了呢？

SELL(holding>0,100%,limitr,close);这个语句的逻辑是当日收盘价平多，问题是当日收盘时才产生当日收盘价阿，而收盘时，市场已不接受交易，怎么解决这个矛盾？换句话说：我如何保证在当日收盘前1分钟不管价格如何，均平仓？

为什么市价平多语句：

SELL(holding>0,100%,MARKET);

在测试过程中，是开仓后第3日之后开盘时平仓？

请问是不是在一根K线内开平仓操作，只能自己在程序中写时间控制（如日线开盘后1分钟内市价成交 或 收盘前1分钟内市价成交），并且使用“后台程序化交易”的TBuy、TSell等语句？

无法以“LIMITR,open”成交，这是可能存在的

你要收盘前平仓，就用if time = 145900 then 来做

感谢楼上答复，我理解了，限价单和stop单都是挂单，不一定成交的，不过我的问题重点是在一根日K线里面做日内交易，我用“但策略程序交易评测”测试时并不能实现，是不是只有开通了后台程序交易才能实现K线内交易？

因为我发现评测时，用所谓的市价：

SELL(holding>0,100%,MARKET);

却发现，到了开仓后第3根K线开盘价时才平仓。

可以了，谢谢！

我知道是为什么了，我是看了交易系统的示范，说是要先平后开，这在实盘中应该是正确的，但在“评测”中，似乎一根K线就执行一次程序，所以“先平后开”的顺序，就导致开后只能起码到第二根K线才平仓了。程序代码改为“先开后平”后测试可以在一根K线中开平仓了。

不过也希望金字塔改进下评测功能，最好能和实盘测试尽量一致（比如sell 中的market或marketr符号，测试和实盘是完全不同的结果）。

谢谢！