以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 关于虚拟持仓 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=51037) |
-- 作者:stockwiner -- 发布时间:2013/4/15 9:57:47 -- 关于虚拟持仓 由于金字塔只能针对单框架单策略做持仓同步,我自己做了一段关于多品种图表交易自动持仓同步的代码,实际测试中运行效果不错。当然也有一些问题,主要是:当虚拟持仓数量为零而实际持仓数量不为零时,无法触发我的平仓动作,原因是:金字塔认为持仓数量没有,所有没有动作。 因此,能否对金字塔的系统加以改进,增加一种代码,对于有实际持仓的也能进行平仓操作? 增加这种代码的另有一种好处,考虑如下情况: 1分钟K线图表交易,若开仓后,连续持仓相当长的时间(比如说5000根K线),此时,若公式代码的快速计算未能覆盖到开仓信号时,虚拟持仓数量就会为零,因此以后若有平仓信号也不会触发; 若增加语句针对这种有实际持仓的平仓操作,则在快速计算中可以大大压缩计算数量,即历史上是否有过开仓操作并不重要,只要实际有持仓,就会有平仓动作。 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/4/15 10:05:47 -- 我觉得这个已经不是图表的问题,你该用后台了 |
-- 作者:stockwiner -- 发布时间:2013/4/15 10:10:28 -- 我也知道后台可以解决问题,其实我说的并不是当前图表交易有问题,只是一个改进的建议。 我最近做了个模型,1分钟的,持仓周期会很长,最长的达到了一万多,当前的图表交易对于如此长时间的持仓,计算有太多的冗余。 其实对于平仓的代码来说,根本无需考虑逻辑上是否有虚拟持仓,只需触发即可。 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/4/15 10:17:54 -- 图表的原理既是如此,虚拟持仓看图表信号。 |
-- 作者:RogarZ -- 发布时间:2013/4/15 10:18:54 -- 这个不会做,理想很丰满,现实很残酷。 实际是你虚拟持仓没得时候也平仓,是不是会存在平的时候把别的策略的仓位也平掉呢? 以及种种类似问题。图表涉及到真实持仓处理起来会非常的麻烦,你是让计算机虚拟也认,真实也认。它到底该执行那个。
若好弄,金字塔就不会去开发后台技术了。 |