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---- 为什么自己按公式计算夏普率与实际的不合呢? (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=56572)
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-- 作者:淡月映梅
-- 发布时间:2013/9/12 15:53:37
-- 为什么自己按公式计算夏普率与实际的不合呢?
每次收益分别为:-2995.61,934.31,32135.39,-4702.48,6862.60,-11242.44,6427.68
平均收益为:1956.32142
标准差为:14449.08113
则夏普率为: 1956.32142/14449.08113=0.1354
实际为:0.1311
虽说有误差,但是不清楚误差是怎么来的?
此主题相关图片如下:qq截图20130912155241.png

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-- 作者:lichenghu
-- 发布时间:2013/9/12 16:08:36
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您好,原来夏普率是简化算法,不能精确。
具体算法可参考新的交易测评报告
http://www.weistock.com/download/%E4%B8%93%E4%B8%9A%E6%B5%8B%E8%AF%84%E6%8A%A5%E5%91%8A%E8%AF%A6%E8%A7%A3.pdf
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-- 作者:淡月映梅
-- 发布时间:2013/9/12 16:35:24
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夏普指数:公式Sharpe Ratio =(MR-RFR)/SD。其中,MR 表示月华收益率,RFR(RiskFreeReturn) 表示无风险利率一般为银行定存利率戒短期国债的月收益率,在【测评选项设置】中设置。SD 表示收 益的标准差。夏普值是衡量收益的稳定性的重要参数。夏普指数数值越高,代表权益曲线越平滑。若 为负值,表示承受风险但回报率反而不如存银行。
金字塔默认的银行定存利率是多少??
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-- 作者:lichenghu
-- 发布时间:2013/9/12 16:38:13
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默认是3.5%,在新版测试报告中这个可以自行设定
此主题相关图片如下:qq截图20130912163821.png

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-- 作者:淡月映梅
-- 发布时间:2013/9/12 17:14:31
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可以用上面的例子帮忙算演示一下吗?总是算不对。
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-- 作者:lichenghu
-- 发布时间:2013/9/12 17:20:20
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初始资金是多少?
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-- 作者:淡月映梅
-- 发布时间:2013/9/12 17:24:15
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20万
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-- 作者:淡月映梅
-- 发布时间:2013/9/12 17:25:44
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此主题相关图片如下:qq截图20130912172515.png

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-- 作者:lichenghu
-- 发布时间:2013/9/12 17:27:21
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用新版测试报告,对应测试报告术语里面有公式的额、而且月收益率和月收益率标准差都是有的,直接算下不就行么
[此贴子已经被作者于2013/9/12 17:27:52编辑过]
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-- 作者:淡月映梅
-- 发布时间:2013/9/12 17:56:53
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我早就看到了,就是总是算不对的,多加大了测试的月数,也算不对。。总觉得上面专业测试报告上讲得太模糊了。。
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