以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 股指连续换月带来的问题 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=56914) |
-- 作者:latex -- 发布时间:2013/9/23 18:45:41 -- 股指连续换月带来的问题 假设今天股指连续从130n换成了130(n+1),今天我想取130(n+1)昨天的收盘价怎么取?如果取股指连续的ref(c,1)是130(n)的,不满足我的要求。。。 金字塔能否考虑对股指连续新增这样一个功能:在换月的前一天同时保留130(n)和130(n+1)的数据?
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-- 作者:lichenghu -- 发布时间:2013/9/24 8:52:22 -- 换月规则及细节目前不会做变动,如果您要取新合约的C,可以通过除权或者直接取主力合约昨天的C |
-- 作者:latex -- 发布时间:2013/9/24 9:23:42 -- 你看懂我的意思了吗?我要取新合约昨天的c,和除权有什么关系?如果直接取主力合约昨天的c,取的是旧合约,不是新合约,明白吗? |
-- 作者:lichenghu -- 发布时间:2013/9/24 9:27:37 -- 1,除权可以添补换月缺口,抬高或降低旧合约的值来实现与新合约对接。琢磨下把 2,例如股指昨天主力是09,今天主力是10,您取当日主力昨天的C难道不是取的10既新合约昨天的C?想想把大哥 |
-- 作者:latex -- 发布时间:2013/9/24 9:34:43 -- “例如股指昨天主力是09,今天主力是10,您取当日主力昨天的C难道不是取的10既新合约昨天的C?” 是的,我确实要取10昨天的c,但是我取不到啊,因为股指连续昨天是09,不是10,明白我的问题了吗?
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-- 作者:lichenghu -- 发布时间:2013/9/24 9:41:12 -- 直接用CALLSTOCK取IF10的昨日收盘价,为和非要套死在连续上,
如果您一定要去连续昨日C,而且要对应10的话,用除权来实现 |
-- 作者:latex -- 发布时间:2013/9/24 9:42:49 -- 用callstock的话我要补充所有月份的数据,测试起来非常麻烦,明白? |
-- 作者:lichenghu -- 发布时间:2013/9/24 9:44:43 -- 那目前无法实现您的要求,后续我们会酌情考虑。谢谢 |