以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- [建议]测试报告错误的地方 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=57462) |
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-- 作者:fantasynew -- 发布时间:2013/10/12 11:16:39 -- [建议]测试报告错误的地方 测试报告里平均盈利/平均亏损的值不对,显示的是总盈利/总亏损的比值。 还有,测试报告里应该有资产增减幅度的比较。如平均盈利幅度/平均亏损幅度。 为什么要这么比较呢?在某些测试中,是全仓操作,这样在策略运行一段时间后,同样的盈利幅度或者亏损幅度下,资产的增减额绝对值会产生相当大的变化。 例如期初投入10w,三年后资产增值到100w,一个涨停板的盈利达到10w,而期初发生亏损的话,一个跌停板的亏损是1w。用平均盈利/平均亏损来计算就引入了一个10倍的差距,无法避免资产变动对策略评价的影响。如果用百分比来比较,平均盈利幅度/平均亏损幅度,盈亏比1:1,这样能够较客观地反映盈利和亏损波动幅度,得出策略数学期望值。
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-- 作者:fly -- 发布时间:2013/10/14 8:55:59 -- 您用的的3.0以上版本的 专业测试报告,还是普通测试报告?
3.0以上版本,是对专业测试报告,做了很大的功能改进的,以后将只有专业测试报告 |
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-- 作者:fantasynew -- 发布时间:2013/10/14 20:42:26 -- 3.0.3专业测试报告 |
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-- 作者:fantasynew -- 发布时间:2013/10/14 20:43:04 -- 3.0.3专业测试报告 |
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-- 作者:lichenghu -- 发布时间:2013/10/15 8:51:12 -- 您好,截个图看下把,您指的是盈亏比? 而且您具体定义下平均盈利幅度,举个例子
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-- 作者:fantasynew -- 发布时间:2013/10/15 11:28:31 -- 回复:(lichenghu) 您好,截个图看下把,您指的是... 不懂怎么插图,传了附件。 平均盈利幅度/平均亏损幅度例子:
上表平均盈利幅度=(10+5+8+20+3)/5=9.2% 平均亏损幅度=(-10-2-1-6)/4=-4.75% 平均盈利幅度/平均亏损幅度=9.2/4.75=1.937 我觉得这样才是反映策略的优势大小
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-- 作者:fantasynew -- 发布时间:2013/10/15 11:34:11 -- 不会传图,图片传到网盘了,浏览器可直接下载 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3114914696&uk=67486200
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-- 作者:lichenghu -- 发布时间:2013/10/15 11:43:31 -- 看下3.0测试报告详解
盈亏比:总盈利/总亏损。趋势交易追求高盈亏比,用多次小的试错成本换杢一次大的盈利。不
您对应盈亏的幅度看下 月平仓收益与回撤柱形图,效果是类似的 [此贴子已经被作者于2013/10/15 11:43:49编辑过]
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-- 作者:fantasynew -- 发布时间:2013/10/15 14:32:38 -- 回复:(lichenghu) 看下3.0测试报告详解&nbs... 感谢你的解答。但是总盈利/总亏损反映的是策略长期效果,不能反映短期具体波动情况。 平均盈利幅度/平均亏损幅度,这个比值衡量风险回报更有意义。 在全仓投入情况下,后期100万盈利1%比前期1万亏损10%数值上要大9倍,实际造成的波动却是后者大9倍。 在资金不等的情况下,盈利亏损幅度比更有意义。
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-- 作者:lichenghu -- 发布时间:2013/10/15 14:52:31 -- 建议已往上递交,我们会酌情考虑 |