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----  Market函数初步显示实盘滑点很严重  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=58028)

--  作者:chnxgd
--  发布时间:2013/10/25 20:51:42
--  Market函数初步显示实盘滑点很严重
Market函数初步显示实盘滑点很严重,平仓1手,居然有3个点,太可怕了,我目前积累数据还不多,没法统计。有个建议:

对于具有高级策略的程序化交易者可以使用xx交易开拓者来规避滑点,因为xx交易系统在发单时具有指定价格发单的功能,既无论计算机当时响应的速度是多少,只要发单的条件形成系统将会按程序化计算的价格来发单,并不会因为当时波动快、或计算机响应慢而将报价移动的结果。避免了第一次报价滑点的因素。当然如果因为盘中跳空或波动过快无法交易造成的追价还是会有滑点的,但从一定义意上规避了因发单时报价偏移产生的滑点现像。

建议,market函数,增加严格按开盘价发单的功能。


[此贴子已经被作者于2013/10/25 20:52:25编辑过]

--  作者:qwer123
--  发布时间:2013/10/25 20:58:47
--  背景图要放到哪里啊?能同时放几张图片啊?
那你直接使用buy(holding=0,1,limitr,o)就可以满足你的要求啊。如果是一根k线走完以开盘价为标准,使用market开仓滑点平均也就是0.4左右,3个点的滑点只有在极端激烈行情才可能出现,一般不会的。
--  作者:chnxgd
--  发布时间:2013/10/25 20:59:39
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我从看盘软件中观察到,平仓时间段内,卖买手数均大于100,我只有1手,自动成交怎么会差3个点?如果那时我是手工操作,设定好价格,发出,肯定在发出价位成交,这在没有开始程式化前手动操作上等到了证明。
--  作者:qwer123
--  发布时间:2013/10/25 21:03:41
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不太清楚你遇到什么问题,我想计算机的反应速度肯定比人快,你可以查查发单时间,成交时间对比tick找找原因。你看到的单子算不了数的,因为滞后等原因。
[此贴子已经被作者于2013/10/25 21:04:45编辑过]

--  作者:chnxgd
--  发布时间:2013/10/25 21:09:54
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qwer123,您说的0.4点是指的股指期货吗?还是商品期货?我的3点实盘滑失是今天下午2点的白银,收盘是4542,实际成交在4539。
--  作者:chnxgd
--  发布时间:2013/10/25 21:13:46
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就是成交价位差3跳。
--  作者:qwer123
--  发布时间:2013/10/25 21:14:27
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对我说的是股指期货,不好意思可能高拧了,你可以以一个价格发单,如果不成交就撤单再追单,这样可能会好点。
--  作者:chnxgd
--  发布时间:2013/10/25 21:21:57
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我设置的是走完一根k线以后,就以下一根k线开盘价成交,模拟时好好的,有时间上问题,以前我发帖请教过,答复是正确的,那我想这个函数能满足我的要求,信号也稳定不闪烁,也就没测试其他thisclose,limit,limitr等函数,如果测试,估计模拟盘也测不出什么。实盘了就出现偏差了。
--  作者:chnxgd
--  发布时间:2013/10/25 21:22:50
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如果操作频率提高,这种函数根本满足不了下单要求。
--  作者:qwer123
--  发布时间:2013/10/25 21:26:59
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金字塔下单很灵活的,你一楼说的要求很容易办到,先以开盘价下单,如果一定的时间内不成交再撤单然后追单就可以,对于如果成交不活跃的品种,一般不敢使用market。