| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 一个策略同时盯多个品种产生的问题 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=64122) |
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| -- 作者：量化马甲 -- 发布时间：2014/4/18 15:23:05 -- 一个策略同时盯多个品种产生的问题 一个策略同时盯CU、ZN和AL，定义PD3为平多AL的条件，当PD3满足时，sell(PD3,0,market)这个操作是只平AL，还是所有多仓都会被平掉啦？ |
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| -- 作者：qq代人发帖 -- 发布时间：2014/4/18 15:30:40 -- 平掉策略加载的那个品种，平仓手数0是平掉该品种所有持仓，包括手工开的和其他策略开的仓。 |
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| -- 作者：量化马甲 -- 发布时间：2014/4/18 15:32:53 -- 那，想要实现盈利回撤20%这样的，该怎么做啦？ |
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| -- 作者：量化马甲 -- 发布时间：2014/4/18 15:36:35 --
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| -- 作者：qq代人发帖 -- 发布时间：2014/4/18 15:46:46 -- if holding>0 and (h-enterprice)>=(hhv(h,enterbars+1)-enterprice)*0.2 then sell(1,holding,market); if holding<0 and (enterprice-l)>=(enterprice-llv(h,enterbars+1))*0.2 then sellshort(1,holding,market);
[此贴子已经被作者于2014/4/18 15:47:32编辑过]
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| -- 作者：yanxc -- 发布时间：2014/4/18 23:13:32 -- 以下是引用qq代人发帖在2014/4/18 15:46:46的发言：
好像应该是<=0.8
if holding>0 and (h-enterprice)>=(hhv(h,enterbars+1)-enterprice)*0.2 then sell(1,holding,market); if holding<0 and (enterprice-l)>=(enterprice-llv(h,enterbars+1))*0.2 then sellshort(1,holding,market);
[此贴子已经被作者于2014/4/18 15:47:32编辑过]
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| -- 作者：qq代人发帖 -- 发布时间：2014/4/19 7:06:40 -- 是的应该是<=0.8 |