1.多策略组合测试中，再最后一项全部综合的结果，例如模型1最大回撤38%，模型2最大回撤39%，全部综合是28%，类似在利润率上也是，不知是怎么算的？

2.数据测试明细和手动信号检验中发现多次，数据中有交易明细而实际信号中没有，不知道是怎么搞得，已经补过数据的。

3.连续数据应该是比指数数据要真实多吧，但是和主力合约数据依然差距很大，不知道怎么应用连续数据，是以连续数据为准还是如何。毕竟主力数据中经常有非主力月份导致成交不足的情况发生。

非常感谢，希望得到解答。

1,把2个模型的资金曲线组合成另外一条资金曲线让后计算组合后资金曲线的最大回撤

2, 这个只能您自己去一步步调试  找到实际信号中没有的点,看下对应那个策略里的变量值不一致导致信号有偏差,然后再分析这个值。

                                          另外除了保证数据长度一致外,还应保证费率,保证金等存在一致

3,连续合约是每月主力合约的集合体(这里的主力是软件自行定义的,而不是交易所给的主力合约)理解下换月规则

对于国内品种:只要下月品种的成交量存在一个交易日大于当前品种，那么第二天系统自动换月，默认下月品种为主力合约

而指数合约和所有合约的持仓量加权平均