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---- 如何有效解决滑点的问题 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=67999)
-- 发布时间：2014/7/29 16:09:23
-- 如何有效解决滑点的问题
在程序化交易的过程中，如何有效解决滑点，有没有比较好的改善的方法？
-- 发布时间：2014/7/29 16:10:41
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建议你给出下单日志明细记录，这样方便我们分析你的滑点从何而来，然后有针对性的给出解决方案
-- 发布时间：2014/7/29 16:18:32
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你好。谢谢你的答复。现在在模拟盘中还不明显。但听说进入实盘后，滑点造成的差异会比较大。我是专做股指的，预留0.2,够了吗
-- 发布时间：2014/7/29 16:29:23
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这个要实际测试才清楚,0.2有点小。咨询下实际交易的朋友
-- 发布时间：2014/7/29 19:33:06
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我评估期指的实盘滑点的方法：
1. 收盘价发单：
滑点=4*交易所标准手续费
2.盘中即时下单
滑点=8*交易所标准手续费
其中交易所标准的手续费为成交金额的万分之0.25
以今天期指IF08收盘价2335.4为例子
交易1手期指的交易所标准手续费=2335.4*300*0.25/10000=17.5元
如果你的模型是收盘价发单，则估算滑点 17.5*4=70元/手 ，双边收取就可以了
参见我的帖子：
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&Id=67993
以上内容仅供参考
-- 发布时间：2014/7/30 8:06:43
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你可以参考一下我写的“滑点的有效控制”，如果你的交易次数比较大建议你认真考虑滑点的问题，如果交易次数不多，就没有必要了。怎么下单也是交易策略中非常重要的部分。
从我现在实盘交易的情况看，滑点的情况如下（k线结束价为基准）：
股指期货0.05点，也就是说开仓的滑点15元/手，平仓的滑点15元/手就够了。这个数据是可以保证的，一般情况在0.035点左右。
白银夜盘0.4点，这个只是两个星期的统计数据。
你可以下载我在“滑点的有效控制”中的程序“hdkz”,按我给的例子调用那些数据，看看这些数据的变化，再来琢磨自己的下单策略，这是一个不错的捷径。这个程序可以放心使用不会有“木马”的问题，因为我的计算机水平没有那么高。
-- 发布时间：2014/10/12 11:15:37
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你可以下载我在“滑点的有效控制”中的程序“hdkz”,怎么找不到了？
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