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-- 发布时间：2011/6/23 11:18:39
-- 夏普率
请问在测试股指期货时，测试报告中的夏普率是怎么计算出来的？
-- 发布时间：2011/6/23 13:54:43
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等高人回答，貌似是新加的吧～
-- 发布时间：2011/6/23 13:59:29
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夏普率与 K 比率 夏普率是由诺贝尔奖得主威廉夏普提出，也是资金管理产业的标准衡量指标。 计算公式 夏普率＝（平均报酬率/报酬率标准差）×期间调整因子 分子部分，计算每天、每周或每月报酬率的平均数。
-- 发布时间：2011/6/23 14:33:35
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盈利系数：盈利交易次数-亏损交易次数/交易次数。
这个解释里确实有问题，应该是上面的算法
另一个问题，待会由我同事来解决，请耐心等待～
-- 发布时间：2011/6/23 17:06:43
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夏普率 英文名字 sharp ratio
基本原理 ： 平均收益除以收益的标准差，衡量收益的稳定性的重要参数。
夏普率＝（平均报酬率/报酬率标准差）×期间调整因子
调整因子那个可以先忽略
平均报酬率＝把每次交易的收益加起来除以交易的次数
公式表示为 
Rf 是 国债的平均收益率，这里可以忽略了
例如，每一次交易的盈亏为： 0.0100 -0.0100 0.0300 0.0400 -0.0200 -0.0100
平均值为： 0.0067
标准差为： 0.0242
夏普率为： 平均值/标准差 = 0.2752
衡量每一次交易盈利的波动幅度
理论上，大家都喜欢稳定的盈利
例如，每一次都赚1%，那么波动就是0
这样，夏普率就会很高
[此贴子已经被作者于2011-6-23 17:07:23编辑过]
-- 发布时间：2011/6/23 17:13:32
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呵呵呵……谢谢老师的回复！
-- 发布时间：2014/11/24 16:07:00
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sharpe比率是收益率的比率。关键要在各个时间频率的收益率之间转化，譬如把按日收益率的夏普改为年化的夏普比率。这一过程之中多假设几何布朗运动，否则无法把基于日收益率的Sharpe转化为年的Sharpe。简单的就是乘以sqrt(250)。
-- 发布时间：2014/11/24 16:56:40
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这个夏普率目前的3.31版还有些误差, 下个3.4版将完美解决
-- 发布时间：2014/11/24 17:00:46
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以下是引用王锋在2014/11/24 16:56:40的发言：
这个夏普率目前的3.31版还有些误差, 下个3.4版将完美解决
这个夏普率目前的3.31版还有些误差, 下个3.4版将完美解决
简单运算与专业版运算的 MAR 3.24版统一没，怎么看上去有点不同哇。
[此贴子已经被作者于2014/11/24 17:01:10编辑过]
-- 发布时间：2014/11/24 17:25:58
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年化收益率/最大资产回撤幅度：原MAR比率，这是最常用的风险报酬比指标。考察让资产平均每年增值的幅度与需承受的最大资产回撤幅度的关系。
普通测试里的mar和专业测评里的这个，一样的。你这边测出来都不对？？我是用的3.31
[此贴子已经被作者于2014/11/24 17:26:55编辑过]