同样一个策略模型，修改成为后台程序化代码运行，发现图表程序化的开单时间价格，跟后台程序化的开单时间价格都不同，请问是什么原因呢？

开单时间不同，你程序化运行模式一样吗？时间差多少

价格不一样，你用的什么价格报单

后台用的是LMT，C

图标用的是thisclose

策略是一样的，但是图表的是13:28开单，后台却是13:25开，图表的已经平仓，后台的却没有；

你的策略会用到多少k线数量，后台你这里默认360，这个对你模型运行有影响吗？

自己在后台模型里加入调试函数debugfile做下实时记录开仓条件，然后和图表上输出的条件去做下对比为什么会不同。

debugfile具体应该怎么写才能记录呢，看了函数解释不太懂？

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&ID=49428看下这个帖子，函数写法的话看下该函数说明有介绍的。

然后记录后你拿这个记录文件和你图表上输出的开仓条件去对比下，分析下差异的原因

例如输出最新价到d盘的一个名字叫aad的.xt文件

aa:c;
debugfile(\'d:\\aa.txt\',\'最新价%.2f\',aa);

你可以调大看下，这只是我初步判断，是否是这个影响的还不好说。