| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- [讨论]如何测试这样的策略 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=75168) |
| -- 作者：fantasynew -- 发布时间：2015/1/29 21:17:02 -- [讨论]如何测试这样的策略 选取10个低相关性的品种构成组合，每个品种占总资产的5%-10% 如果某个品种盈利，导致净值超过12%，减少头寸至10% 如果某个品种亏损，导致净值低于5%，增加头寸至8%
如何才能测试以上的策略呢？ 不需要完整代码，只求提示该用什么方法实现，普通的交易函数貌似没有办法 |
| -- 作者：FexTel -- 发布时间：2015/1/30 9:04:55 -- 净值超过12% ,//是与单个品种的初始投入资产相比? |
| -- 作者：fantasynew -- 发布时间：2015/1/30 22:14:23 -- 与十个品种以及剩余资金累加的总资产相比。 借鉴了海龟法则，将多个品种对总资产的波动影响控制在一定范围内 |
| -- 作者：FexTel -- 发布时间：2015/2/2 9:13:07 -- 1,在策略里相互引用对应策略的资产ASSET,在buy里面使用资金百分比开仓 |
| -- 作者：fantasynew -- 发布时间：2015/2/2 12:52:41 -- 回复：（FexTel）1,在策略里相互引用对应策略的资产AS... 谢谢，这是个好方法。 更复杂的问题。若干品种里动态挑选最符合条件的十个作为组合。定期更新品种和仓位，这个有办法用策略实现吗 |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2015/2/2 13:21:41 -- 目前在我的层次面这个是做不到了,因为能支持回测就已经指定好品种了哦 |
| -- 作者：fantasynew -- 发布时间：2015/2/2 13:37:55 -- 回复：（yukizzc）目前在我的层次面这个是做不到了,因... 能不能给buy函数加个代码参数stockcode |