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----  日线与分钟线数据不完全对得上，哪个更靠谱？  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=75620)
--  作者：a141027
--  发布时间：2015/2/12 17:33:00
--  日线与分钟线数据不完全对得上，哪个更靠谱？
如题。谢谢。
--  作者：yukizzc
--  发布时间：2015/2/12 17:41:41
--  
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=2&ID=55126第42点
--  作者：a141027
--  发布时间：2015/2/12 17:50:44
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42、为什么我看日线上的最高价在1分或者5分钟图上找不到？总比日线最高价低几个价位
答：金字塔的日线生成是使用的交易所当日给出的开高低收报价，而分钟K线是使用当日分笔数据生成，对于国内期货分笔数据是交易所每隔0.5秒一次的快照数据，在行情变化剧烈时，这0.5秒会撮合很多笔交易，但是交易所只给了间隔0.5秒的快照，也就是传递过来的分笔数据不是所有成交报价的。故在极端位置会出现分钟线与日线有不一致的情况。


那这个问题在Level2数据中还存在吗？
--  作者：yukizzc
--  发布时间：2015/2/12 20:51:47
--  

也是存在的，LV2对大连市场一秒4笔的深度数据，但也无法包括交易所那一刻所有的成交记录，您自己也能理解难道全国在同一秒成交的价格都一样吗？