| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 已撤单报单被拒绝 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=76573) |
| -- 作者：tzx88518 -- 发布时间：2015/3/18 9:51:35 -- 已撤单报单被拒绝 为什么会这样？ 在国债合约月正常，用在国债指数映射出现问题如下： |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2015/3/18 10:04:03 -- 指数的数据不一定是合约的整数倍价格 交易-下单设置-自动整理委托价格，把这里勾上 |
| -- 作者：tzx88518 -- 发布时间：2015/3/18 10:28:02 -- 我这个是钩上的了 |
| -- 作者：tzx88518 -- 发布时间：2015/3/18 10:28:48 -- 勾上了还是不行！ |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2015/3/18 10:50:40 -- 你软件版本号多少，是不是很老了？？
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| -- 作者：tzx88518 -- 发布时间：2015/3/18 10:52:05 -- 我看看再说吧谢谢 |
| -- 作者：tzx88518 -- 发布时间：2015/3/20 10:38:41 -- 以上问题没有找到解决方法 今天又是那样 你看看怎么办呀？！
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| -- 作者：qq代人发帖 -- 发布时间：2015/3/20 10:42:35 -- 是手工下的单吗？还是程序化下的？ 把日志贴出来看下 |
| -- 作者：tzx88518 -- 发布时间：2015/3/20 11:03:41 -- 2015-03-20 10:05:01.899 2015.03.20 10:05:01【图表】框架:jdgz 触发下单 SELLSHORT 品种 TF06 下单K线 2015.03.20 10:05:00 公式:国债50分限价交易 窗格ID:0 代码行:75 2015-03-20 10:05:01.899 【图表】下单品种已 TF06 更改指向无效 2015-03-20 10:05:01.899 【图表】启用多帐户及策略系数配置 2015-03-20 10:05:01.899 【图表】分账户系数1.000000 账户 10778158 2015-03-20 10:05:01.899 【图表】国债50分限价交易 TF06 策略系数为 1.000000 2015-03-20 10:05:01.899 【图表】分品种下单系数调整后，手数1 账户 10778158 2015-03-20 10:05:01.899 【图表】模型下单 1 2015-03-20 10:05:01.899 【图表】下单系数调整后 手数:1 2015-03-20 10:05:01.899 【图表】实际持仓 -2 2015-03-20 10:05:01.899 【图表】启用了下单价格偏移 2015-03-20 10:05:01.899 【图表】直接下单 2015-03-20 10:05:01.899 【图表】TF06 运行完毕 2015-03-20 10:05:01.899 【下单】TF06 价98.139999 量1 买卖0 类型0 开平1 账户10778158 Formula 1 2015-03-20 10:05:01.899 【下单】确认报单已发送 ID=1890265040 RefID = 700 2015-03-20 10:05:01.962 【指令】收到回报指令 ID = 1890265040 RefID = 700 2015-03-20 10:05:01.962 【指令】收到回报指令 ID = 1890265040 RefID = 700 2015-03-20 10:05:01.962 【指令】收到回报指令 ID = 1890265040 RefID = 700 2015-03-20 10:05:01.962 【回报】10778158 : TF1506 - 已报单 1 价格:98.140 平 买 2015-03-20 10:05:01.993 【指令】收到成交回报指令 REFID = 700 2015-03-20 10:05:02.009 【回报】10778158 : TF1506 - 已成交 1 价格:98.110 平 买 2015-03-20 10:05:03.899 2015.03.20 10:05:03【图表】框架:jdgz 触发下单 SELLSHORT 品种 TF13 下单K线 2015.03.20 10:05:00 公式:国债50分限价交易 窗格ID:4 代码行:75 2015-03-20 10:05:03.899 【图表】下单品种已由 TF13 更改为 TF06 2015-03-20 10:05:03.899 【图表】启用多帐户及策略系数配置 2015-03-20 10:05:03.899 【图表】分账户系数1.000000 账户 10778158 2015-03-20 10:05:03.899 【图表】国债50分限价交易 TF13 策略系数为 1.000000 2015-03-20 10:05:03.899 【图表】分品种下单系数调整后，手数1 账户 10778158 2015-03-20 10:05:03.899 【图表】模型下单 1 2015-03-20 10:05:03.899 【图表】下单系数调整后 手数:1 2015-03-20 10:05:03.899 【图表】实际持仓 -1 2015-03-20 10:05:03.899 【图表】启用了下单价格偏移 2015-03-20 10:05:03.899 【图表】直接下单 2015-03-20 10:05:03.899 【图表】TF13 运行完毕 2015-03-20 10:05:03.899 【下单】TF06 价98.184998 量1 买卖0 类型0 开平1 账户10778158 Formula 1 2015-03-20 10:05:03.899 【下单】确认报单已发送 ID=1890265050 RefID = 710 2015-03-20 10:05:03.946 【指令】收到回报指令 ID = 1890265050 RefID = 710 2015-03-20 10:05:03.946 【回报】10778158 : TF1506 - 已报单 1 价格:98.184 平 买 2015-03-20 10:05:03.946 【指令】收到回报指令 ID = 1890265050 RefID = 710 2015-03-20 10:05:03.946 【回报】10778158 : TF1506 - 已撤单报单被拒绝CFFEX:价格非最小单位的倍数 量:1 2015-03-20 10:15:01.954 2015.03.20 10:15:01【图表】框架:jdgz 触发下单 SELLSHORT 品种 TF13 下单K线 2015.03.20 10:15:00 公式:国债60分 窗格ID:2 代码行:68 2015-03-20 10:15:01.954 【图表】下单品种已由 TF13 更改为 TF06 2015-03-20 10:15:01.954 【图表】启用多帐户及策略系数配置 2015-03-20 10:15:01.954 【图表】分账户系数1.000000 账户 10778158 2015-03-20 10:15:01.954 【图表】国债60分 TF13 策略系数为 1.000000 2015-03-20 10:15:01.954 【图表】分品种下单系数调整后，手数1 账户 10778158 2015-03-20 10:15:01.954 【图表】模型下单 1 2015-03-20 10:15:01.954 【图表】下单系数调整后 手数:1 2015-03-20 10:15:01.954 【图表】实际持仓 -1 2015-03-20 10:15:01.954 【图表】启用了下单价格偏移 2015-03-20 10:15:01.954 【图表】直接下单 2015-03-20 10:15:01.954 【图表】TF13 运行完毕 2015-03-20 10:15:01.954 【下单】TF06 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平1 账户10778158 Formula 1 2015-03-20 10:15:01.954 【下单】确认报单已发送 ID=1890265060 RefID = 720 2015-03-20 10:15:02.001 【指令】收到回报指令 ID = 1890265060 RefID = 720 2015-03-20 10:15:02.110 【指令】收到回报指令 ID = 1890265060 RefID = 720 2015-03-20 10:15:02.110 【回报】10778158 : TF1506 - 已报单 1 价格:98.186 平 买 2015-03-20 10:15:02.110 【回报】10778158 : TF1506 - 已撤单报单被拒绝CFFEX:价格非最小单位的倍数 量:1 2015-03-20 10:55:02.047 【图表】TF06 运行完毕 2015-03-20 10:55:04.047 【图表】TF13 运行完毕 |
| -- 作者：FexTel -- 发布时间：2015/3/20 11:18:20 -- 1,下单映射价格对齐问题,用户目前可以在代码里进行处理。
后续我们会对应修改国债指数对应价位,谢谢
l例如 下单价格:=ROUNDS(价格,2); BUY(1,1,LIMITR,下单价格) [此贴子已经被作者于2015/3/20 11:22:03编辑过]
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