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---- LIMITR 问题 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=79580)
-- 发布时间：2015/6/10 10:26:27
-- LIMITR 问题
BUYSHORT (1,10,LIMITR,O);
BUYSHORT (1,10,LIMITR,C);
结果会是天壤之别？用O 感觉有些信号是不能成交的，但是系统是按成交来计算利润，是不是有未来函数？
-- 发布时间：2015/6/10 10:29:45
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你说的问题能在具体点吗？可以提供下单日志，方便边排查问题。
你的这两句话来说不会有未来值产生的。
-- 发布时间：2015/6/10 10:48:31
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看这个图，BUY (1,10,LIMITR,O);这个语句 多是在当根K线的开盘价成交在，但是在实盘中，必须等当根K线走完才能下单，开盘价那个位置是不会成交的
此主题相关图片如下：多.jpg
-- 发布时间：2015/6/10 10:51:16
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实盘中下单模式选择走完k就是k线走完才去报单，如果要出现信号及时下单要选择固定时间间隔
-- 发布时间：2015/6/10 11:05:38
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这个我知道，我想讨论的是BUYSHORT (1,10,LIMITR,O);的运行机制，你可以随便做一个简单的测试，均线上穿买多，下穿买空，然后用BUYSHORT (1,10,LIMITR,O);BUYSHORT (1,10,LIMITR,C);去看资金曲线，明显的不同 BUYSHORT (1,10,LIMITR,O);这个语句的资金曲线是非常好的，但是用BUYSHORT (1,10,LIMITR,C); 却是另一回事，为什么呢？
-- 发布时间：2015/6/10 11:07:10
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如果BUY (1,10,LIMITR,L);BUYSHORT (1,10,LIMITR,H);效果还要好，为什么呢？难道是软件算法问题?
-- 发布时间：2015/6/10 11:10:36
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你限价指令 报价O开盘价和L\\H\\C价格不一样 效果就会不一样
-- 发布时间：2015/6/10 11:27:42
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BUYSHORT (条件,10,LIMITR,O)
这个开仓条件必须是ref或者o构成，才不会有基本的偷价（刨去滑点未计算）
-- 发布时间：2015/6/10 11:32:01
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你的均线条件，是以c为基础的
就是预知了事后的结果，然后以o事先买
是偷价