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----  请求解决IC500,下单价与成交价严重偏离问题,附交易日志  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=79990)

--  作者:厚德载物生
--  发布时间:2015/6/19 14:54:21
--  请求解决IC500,下单价与成交价严重偏离问题,附交易日志
最近 一周 IC500的虚拟盘测试出现了严重偏差,具体情况 就是 市场价下单,但是 成交价严重便离了 下单时间点的价格 ,

这是今天2015年6月19日交易日志的节选

Formula 1
2015-06-19 13:45:31.632    【下单】确认报单已发送 ID=-1418883115 RefID = 101590
2015-06-19 13:45:31.878    【后台】IC00 运行结束
2015-06-19 13:45:31.879    【指令】收到回报指令 ID = -1418883115 RefID = 101590
2015-06-19 13:45:31.893    【回报】00002743 : IC1507 - 已报单 1 价格:0.0 平 买
2015-06-19 13:45:31.933    【指令】收到回报指令 ID = -1418883115 RefID = 101590
2015-06-19 13:45:32.040    【后台】IC00 运行结束
2015-06-19 13:45:32.138    【后台】IC00 运行结束
2015-06-19 13:45:32.242    【后台】IC00 运行结束
2015-06-19 13:45:32.436    【后台】IC00 运行结束
2015-06-19 13:45:32.746    【后台】IC00 运行结束
2015-06-19 13:45:33.049    【后台】IC00 运行结束
2015-06-19 13:45:33.249    【后台】IC00 运行结束
2015-06-19 13:45:33.530    【后台】IC00 运行结束
2015-06-19 13:45:34.055    【后台】IC00 运行结束
2015-06-19 13:45:34.192    【后台】IC00 运行结束
2015-06-19 13:45:34.467    【指令】收到回报指令 ID = -1418883115 RefID = 101590
2015-06-19 13:45:34.468    【指令】收到成交回报指令 REFID = 101590 vol = 1
2015-06-19 13:45:34.476    【后台】IC00 运行结束
2015-06-19 13:45:34.476    【回报】00002743 : IC1507 - 已成交 1 价格:10122.0 平 买
2015-06-19 13:45:34.576    【后台】IC00 运行结束
2015-06-19 13:45:34.765    【后台】IC00 运行结束
2015-06-19 13:45:35.126    【后台】IC00 运行结束

2015-06-19 13:45:46.303    【后台】IC00 TBuy 第 262 行出现信号
2015-06-19 13:45:46.304    【后台】IC00 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户:00002743 品种:IC00
2015-06-19 13:45:46.305    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 00002743
2015-06-19 13:45:46.305    【后台】CTP登录账户 1 个
2015-06-19 13:45:46.306    【后台】CTP组 00002743 下单
2015-06-19 13:45:46.307    【后台】CTP账户 00002743 下单系数为1.000000 
2015-06-19 13:45:46.307    【后台】账户 00002743 下单,系数调整后下单量:1 
2015-06-19 13:45:46.308    【后台】下单已发送
2015-06-19 13:45:46.309    【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-06-19 13:45:46.310    【后台】恒生登录账户 0 个
2015-06-19 13:45:46.311    【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-06-19 13:45:46.311    【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2015-06-19 13:45:46.313    【后台】IC00 运行结束
2015-06-19 13:45:46.313    【下单】IC07 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户00002743 Formula 1
2015-06-19 13:45:46.313    【下单】确认报单已发送 ID=-1418883105 RefID = 101600
2015-06-19 13:45:46.492    【指令】收到回报指令 ID = -1418883105 RefID = 101600
2015-06-19 13:45:46.504    【后台】IC00 运行结束
2015-06-19 13:45:46.505    【回报】00002743 : IC1507 - 已报单 1 价格:0.0 开 买
2015-06-19 13:45:46.769    【指令】收到回报指令 ID = -1418883105 RefID = 101600
2015-06-19 13:45:46.810    【指令】收到回报指令 ID = -1418883105 RefID = 101600
2015-06-19 13:45:46.810    【指令】收到成交回报指令 REFID = 101600 vol = 1
2015-06-19 13:45:46.819    【回报】00002743 : IC1507 - 已成交 1 价格:10144.0 开 买
2015-06-19 13:45:46.868    【后台】IC00 运行结束
2015-06-19 13:45:47.160    【后台】IC00 运行结束
2015-06-19 13:45:47.274    【后台】IC00 运行结束
2015-06-19 13:45:47.640    【后台】IC00 运行结束
2015-06-19 13:45:48.013    【后台】IC00 运行结束
2015-06-19 13:45:48.225    【后台】IC00 运行结束
2015-06-19 13:45:48.400    【后台】IC00 运行结束


基本一般的成交价格 与下单REFID的坐标价格 相差甚远,严重影响了 虚拟测试的真实性,导致发现不了问题,
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不敢实盘



--  作者:厚德载物生
--  发布时间:2015/6/19 14:55:37
--  
我是金字塔的忠实用户,希望版主们帮忙解决。
--  作者:厚德载物生
--  发布时间:2015/6/19 15:08:11
--  
请仔细看看 我是15秒一根K线   1秒轮询  从13点45分45秒开始  价格最低是10190,怎么会在10144的位置成交呢 ,我只想知道 原因 是交易所发出的交易数据不准 还是怎么回事?
--  作者:厚德载物生
--  发布时间:2015/6/19 15:13:27
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成交价 与 实际价格基本上都是失真的,差距过大,都是在当个K线最高价最低价无法触及的位置成交 ,而且 不是一台电脑 是几台电脑,不在同一网络下,请问这是怎么回事
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--  作者:厚德载物生
--  发布时间:2015/6/19 15:22:14
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同样 一起交易的300 就杠杠的 完全没问题 怎么回事啊 ?
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--  作者:yukizzc
--  发布时间:2015/6/19 15:34:57
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首先记录的时间都是你本地电脑时间,如果这个没有问题那么我们也没办法

给你成交的价格都是交易柜台里反馈的,软件只能负责给你报单出去,后面成交情况模拟仿真是否和真实行情出入会很大这个你具体去问题期货公司那可以

[此贴子已经被作者于2015/6/19 15:35:32编辑过]

--  作者:厚德载物生
--  发布时间:2015/6/19 15:58:34
--  
OK