以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- [求助]如何测评不定品种有限开仓策略 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=80043) |
-- 作者:fantasynew -- 发布时间:2015/6/23 16:55:04 -- [求助]如何测评不定品种有限开仓策略 策略运用于股票,能观察到今年的信号都不错。 测评范围为深圳A股,每只投入100w,虽然信号看起来不错,但是综合收益率很低,不到一个百分点。 乍看没有实战价值,但是我发现可能是受投入资金影响,每只100w,一千只就是10E,实际上信号没那么多,大部分时间都是空仓。这样算下来收益率当然偏低。 实际收益率该有多少无法准确衡量。
因此想问,如果策略总投入为100w,在深圳A股范围内有符合条件的股票建立10%仓位,直到剩余现金不足以开仓。 等到平仓后现金达到初始资金10%,有符合条件的股票继续开仓。 如此循环。这种场景更符合实际操盘习惯。 这样的策略有办法实现吗? |
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2015/6/23 16:58:58 -- 意思所有合约共用100w资金这样?抱歉这个实现不了,图表回测的一个基础就是各个策略品种间相互独立。 |
-- 作者:十世 -- 发布时间:2015/6/23 17:00:06 -- 可以通过金字塔实现的 |
-- 作者:王锋 -- 发布时间:2015/6/23 17:08:54 -- 这种情况你没必要去看收益率了,直接看收益金额就行了。 你说的情况是全市场测试模式,这个算法一个是复杂,二个是未必就那么会贴近实战。 |