以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- [建议]交易类型 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=81584) |
-- 作者:fantasynew -- 发布时间:2015/7/23 18:42:07 -- [建议]交易类型 交易明细的交易类型只有开多平多等,实际使用时公式里还可使用止盈,止损等语句,如下 止损:SELL(ZS AND NOT(平多>0),0,THISCLOSE); 建议提取交易语句的关键字段作为交易类型,便于分析 |
-- 作者:fantasynew -- 发布时间:2015/7/23 18:47:19 -- 还有一点,现在的日绩效,月度绩效都是以平仓日为准。 对于日内策略,这样显示非常好用。 但是隔夜策略就无法直观了解开仓时点好坏。 比如6月1日开仓,7月1日平仓,盈亏都算作7月1日的。 这样无法了解所有6月份开仓的盈利情况,只能了解到6月份平仓的盈利情况 |
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2015/7/23 20:50:12 -- 意思在交易明细那里由止损触发的话,类型标上一个止损做区分?这个会作为建议提交上去。 2楼这个没有平仓不会计入实际盈亏的,你如果想了解开仓盈利情况可以直接查看资金曲线 |
-- 作者:fantasynew -- 发布时间:2015/7/24 21:40:14 -- 回复:(yukizzc)意思在交易明细那里由止损触发的话,... 类似这样: 开多一:BUY(COND1,0,THISCLOSE); 开多二:BUY(COND2,0,THISCLOSE); 止损:SELL(COND3,0,THISCLOSE); 平多:SELL(COND4,0,THISCLOSE); 反手:SELL(COND5,0,THISCLOSE);
这样写可以显示在图上,看起来很直观。
同样可以把这些标识做到交易明细里,方便了解复杂的开平仓策略 |
-- 作者:fantasynew -- 发布时间:2015/7/24 21:46:52 -- 回复:(yukizzc)意思在交易明细那里由止损触发的话,... 比如6月15日开始到7月初的暴跌,我想统计这段时间开仓的胜率和盈亏。 现在的绩效里可以看到这个时间段平仓的胜率和盈亏,看不到这个时间段开仓的结果。 了解策略在不加限制的情况下,单边不利行情的开仓能否减少并且避免亏损,这就是以开仓时间作为绩效统计的意义。 对于单一策略,看资金曲线确实够了。 但是对于多品种混合的策略,资金曲线太稳定了,看不出来每天发生了什么,需要获得当前时间开仓的绩效 |
-- 作者:fantasynew -- 发布时间:2015/7/24 22:02:18 -- 回复:(yukizzc)意思在交易明细那里由止损触发的话,... 2楼这个没有平仓不会计入实际盈亏的,你如果想了解开仓盈利情况可以直接查看资金曲线
统计已平仓的 比如6月1日五个品种都开仓了,分别在10-14日平仓 按现有绩效统计方法,盈亏显示在10-14日
能否把这些交易统计到开仓日6月1日?
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-- 作者:FexTel -- 发布时间:2015/7/26 14:01:44 -- 1,交易盈亏都是按照平仓日计算,中间属于浮动盈亏,您可以通过资金曲线图来观察 2,测试是根据BUY,sell等下单函数控制的,系统无法自动识别变量定义哦 |