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----  [求助]多品种策略测试的时候,可以知道最大持仓百分比吗?  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=87643)

--  作者:saintlucifer
--  发布时间:2015/11/24 9:08:38
--  [求助]多品种策略测试的时候,可以知道最大持仓百分比吗?
在进行多品种策略测试的时候,是每个品种投入一定金额来进行测试,例如10个品种,每个100w的话,就是一共1000w的初始资金,但由于有时候并不是每个品种都会同时开仓,我想知道能否显示多个品种同时开仓的时候,占的最大资金百分比,就是例如我最多同时持仓是6个品种,都是100w全部投进去,那么就是最大持仓60%,能否知道这个呢?
--  作者:yukizzc
--  发布时间:2015/11/24 9:32:43
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用stkindi调用其他5个品种在该策略下的holding值,试下这样能否做到

 


--  作者:saintlucifer
--  发布时间:2015/11/24 9:42:01
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这样不是很现实啊,因为通常都是10几个品种一起测试的,而且有时候又会换品种,这样调用太死板了。测试报告里面不能显示出来嘛,专业测试报告里面我只找到最大单品种持仓,就没有总持仓的数据显示。
--  作者:yukizzc
--  发布时间:2015/11/24 9:44:35
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那就米办法了,因为测试时候品种和品种之间是相互独立的


--  作者:saintlucifer
--  发布时间:2015/11/24 9:50:14
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那多策略组合测试呢,多策略测试的时候能知道最大持仓比例吗?
--  作者:yukizzc
--  发布时间:2015/11/24 10:07:09
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不行,多策略测试把多个单项测试报告综合。本质还是每个品种单独测试的
--  作者:saintlucifer
--  发布时间:2015/11/24 10:23:26
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好吧,希望金字塔能把这个功能加进去,最大持仓比例对资金利用率的测试也挺重要的。
--  作者:zca12
--  发布时间:2015/11/24 10:25:44
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多品种测试一直是程序化软件的弱项,无论你是用金字塔还是其他软件。金字塔的那个多品种测试也不是完美,基本上测试周期越长,品种越多,越容易偏离。