| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://www.weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 期货复权的问题 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=88659) |
| -- 作者：billyu -- 发布时间：2015/12/21 11:13:59 -- 期货复权的问题 您好，请教一个问题。 上周五12月18日，IF换1601合约。换合约之后，发现之前出现过的信号消失了。
我估计应该是因为向前复权，需要对之前的价格加上或者减去一个复权数，导致之前按照收盘价计算出来的数值发生变化了的缘故。 请问这个问题可以有什么办法解决？
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| -- 作者：十世 -- 发布时间：2015/12/21 11:28:17 -- 你是对连续合约进行程序化的吧 复权后可能会发生这个情况
由于照收盘价计算出数值 那么数据会发生变化
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| -- 作者：billyu -- 发布时间：2015/12/21 11:41:18 -- 以下是引用十世在2015/12/21 11:28:17的发言：
你是对连续合约进行程序化的吧 复权后可能会发生这个情况
由于照收盘价计算出数值 那么数据会发生变化
是的，是对连续合约进行程序化。如果由于复权导致价格发生，进而信号发生变化的话，那么复权的测试也就不准确了。 |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2015/12/21 12:32:59 -- 除权本身肯定是要对价格进行变动，否者怎么去消除换月的跳空，您说是吗? 另外你不启用除权，那么换月前后的那段跳空对于你回测而言盈亏亏损都更加不准确了 |
| -- 作者：billyu -- 发布时间：2015/12/21 13:10:10 -- 以下是引用yukizzc在2015/12/21 12:32:59的发言：
除权本身肯定是要对价格进行变动，否者怎么去消除换月的跳空，您说是吗? 另外你不启用除权，那么换月前后的那段跳空对于你回测而言盈亏亏损都更加不准确了 是的，换月的跳空一定要消除，但是有没有其他办法能保持历史的信号不闪烁呢？ |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2015/12/21 13:11:25 -- 这个没有办法的，你历史信号是根据图上的数据来的，除权后肯定要改变这个数值。 |