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----  程序化交易漏单了  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=94404)
--  作者：rockyan
--  发布时间：2016/3/7 9:06:04
--  程序化交易漏单了

 

 

程序化交易漏单了,查看日记后发现在这段时间没有记录,可能是什么原因呢?

...

2016-03-04 14:55:03.312    【图表】AU00 运行完毕
2016-03-04 14:55:03.312    【图表】AU00 运行完毕
2016-03-04 15:45:16.784    【自动】账户已自动登出

...
--  作者：wenarm
--  发布时间：2016/3/7 9:18:15
--  

1.采用的是固定轮询，还是走完K模式。 你使用的是多少周期的数据？

2.数据是否发生变化。
--  作者：rockyan
--  发布时间：2016/3/7 9:27:38
--  

1 走完的K 线,几个策略周期不等,有一个单子是14:45分成功发单的,但没有成交,设置的追单应该在14:59分市价发出,但什么也没发生,查日志,这段时间是空白

2 数据是否当时发生变化,因为正好走开,不详
--  作者：yukizzc
--  发布时间：2016/3/7 9:37:21
--  
把日志发全点，另外你最追单用的是系统设置里的吧，截图看下设置如何设置的
--  作者：rockyan
--  发布时间：2016/3/7 9:45:12
--  

2016-03-04 14:45:02.990    2016.03.04 14:45:02【图表】框架:sz 触发下单 SELLSHORT 品种 RU00 下单K线 2016.03.04 18:45:00 公式:szRu5 窗格ID:8 代码行:74
2016-03-04 14:45:02.990    【图表】模型下单 1
2016-03-04 14:45:02.990    【图表】下单系数调整后 手数:1
2016-03-04 14:45:03.006    【图表】实际持仓 -1
2016-03-04 14:45:03.006    【图表】直接下单
2016-03-04 14:45:03.006    2016.03.04 14:45:02【图表】框架:sz 触发下单 BUY 品种 RU00 下单K线 2016.03.04 18:45:00 公式:szRu5 窗格ID:8 代码行:75
2016-03-04 14:45:03.006    【图表】模型下单 1
2016-03-04 14:45:03.006    【图表】下单系数调整后 手数:1
2016-03-04 14:45:03.006    【图表】直接下单
2016-03-04 14:45:03.006    【图表】RU00 运行完毕
2016-03-04 14:45:03.006    【图表】CU00 运行完毕
2016-03-04 14:45:03.006    【图表】RU00 运行完毕
2016-03-04 14:45:03.006    【下单】RU05 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平1 账户88708867 Formula 1
2016-03-04 14:45:03.006    【下单】确认报单已发送 ID=-619584869 RefID = 56070
2016-03-04 14:45:03.006    【下单】RU05 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户88708867 Formula 1
2016-03-04 14:45:03.006    【下单】确认报单已发送 ID=-619584859 RefID = 56080
2016-03-04 14:45:03.006    【图表】AG06 运行完毕
2016-03-04 14:45:03.006    【图表】SRX00 运行完毕
2016-03-04 14:45:03.006    【图表】AG00 运行完毕
2016-03-04 14:45:03.006    【图表】CU00 运行完毕
2016-03-04 14:45:03.006    【图表】RB00 运行完毕
2016-03-04 14:45:03.021    【图表】RU00 运行完毕
2016-03-04 14:45:03.021    【图表】RM05 运行完毕
2016-03-04 14:45:03.021    【图表】IF00 运行完毕
2016-03-04 14:45:03.037    【指令】收到回报指令 ID = -619584869 RefID = 56070
2016-03-04 14:45:03.099    【指令】收到回报指令 ID = -619584859 RefID = 56080
2016-03-04 14:45:03.147    【指令】收到回报指令 ID = -619584869 RefID = 56070
2016-03-04 14:45:03.148    【指令】收到回报指令 ID = -619584859 RefID = 56080
2016-03-04 14:45:03.148    【回报】88708867 : ru1605 - 已报单 1 价格:11310 平 买
2016-03-04 14:45:03.218    【回报】88708867 : ru1605 - 已报单 1 价格:11310 开 买
2016-03-04 14:45:04.255    【图表】AU00 运行完毕
2016-03-04 14:45:04.255    【图表】AU00 运行完毕
2016-03-04 14:45:04.255    【图表】AU00 运行完毕
2016-03-04 14:45:04.255    【图表】AU00 运行完毕
2016-03-04 14:45:04.255    【图表】AU00 运行完毕
2016-03-04 14:45:04.255    【图表】AU00 运行完毕
2016-03-04 14:45:04.255    【图表】AU00 运行完毕
2016-03-04 14:45:05.472    【图表】FG00 运行完毕
2016-03-04 14:50:00.593    【图表】I00 运行完毕
2016-03-04 14:50:00.593    【图表】I00 运行完毕
2016-03-04 14:50:00.593    【图表】TA00 运行完毕
2016-03-04 14:50:00.593    【图表】RM05 运行完毕
2016-03-04 14:50:00.624    【图表】IH00 运行完毕
2016-03-04 14:50:00.624    【图表】IC00 运行完毕
2016-03-04 14:50:02.496    【图表】AG06 运行完毕
2016-03-04 14:50:02.496    【图表】SRX00 运行完毕
2016-03-04 14:50:02.512    【图表】AG00 运行完毕
2016-03-04 14:50:02.512    【图表】CU00 运行完毕
2016-03-04 14:50:02.512    【图表】RB00 运行完毕
2016-03-04 14:50:02.512    【图表】RU00 运行完毕
2016-03-04 14:50:02.512    【图表】L00 运行完毕
2016-03-04 14:50:02.512    【图表】P00 运行完毕
2016-03-04 14:50:02.512    【图表】IF00 运行完毕
2016-03-04 14:50:02.512    【图表】AG00 运行完毕
2016-03-04 14:50:02.512    【图表】RB00 运行完毕
2016-03-04 14:50:02.512    【图表】SRX00 运行完毕
2016-03-04 14:50:02.512    【图表】AG00 运行完毕
2016-03-04 14:50:02.512    【图表】RU00 运行完毕
2016-03-04 14:50:03.604    【图表】FG00 运行完毕
2016-03-04 14:50:03.604    【图表】Y00 运行完毕
2016-03-04 14:50:05.164    【图表】AU00 运行完毕
2016-03-04 14:50:05.164    【图表】AU00 运行完毕
2016-03-04 14:50:05.164    【图表】AU00 运行完毕
2016-03-04 14:50:05.211    【图表】AU00 运行完毕
2016-03-04 14:50:05.211    【图表】AU00 运行完毕
2016-03-04 14:55:00.301    【图表】SRX00 运行完毕
2016-03-04 14:55:00.301    【图表】I00 运行完毕
2016-03-04 14:55:00.301    【图表】L00 运行完毕
2016-03-04 14:55:00.301    【图表】RM05 运行完毕
2016-03-04 14:55:00.301    【图表】Y00 运行完毕
2016-03-04 14:55:00.301    【图表】IF00 运行完毕
2016-03-04 14:55:00.301    【图表】IH00 运行完毕
2016-03-04 14:55:00.301    【图表】I00 运行完毕
2016-03-04 14:55:00.301    【图表】SRX00 运行完毕
2016-03-04 14:55:02.188    【图表】AG00 运行完毕
2016-03-04 14:55:02.188    【图表】RB00 运行完毕
2016-03-04 14:55:02.188    【图表】AG00 运行完毕
2016-03-04 14:55:02.188    【图表】RU00 运行完毕
2016-03-04 14:55:02.188    【图表】AG06 运行完毕
2016-03-04 14:55:02.188    【图表】AG00 运行完毕
2016-03-04 14:55:02.188    【图表】CU00 运行完毕
2016-03-04 14:55:02.188    【图表】FG00 运行完毕
2016-03-04 14:55:02.188    【图表】RB00 运行完毕
2016-03-04 14:55:02.188    【图表】RU00 运行完毕
2016-03-04 14:55:02.188    【图表】TA00 运行完毕
2016-03-04 14:55:02.188    【图表】P00 运行完毕
2016-03-04 14:55:02.188    【图表】IC00 运行完毕
2016-03-04 14:55:03.249    【图表】AU00 运行完毕
2016-03-04 14:55:03.249    【图表】AU00 运行完毕
2016-03-04 14:55:03.249    【图表】AU00 运行完毕
2016-03-04 14:55:03.312    【图表】AU00 运行完毕
2016-03-04 14:55:03.312    【图表】AU00 运行完毕
2016-03-04 15:45:16.784    【自动】账户已自动登出
--  作者：rockyan
--  发布时间：2016/3/7 9:50:14
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系统设置,方案1 "860"秒不成交,如果当前..."1000",选"撤单",下面选"市价"

方案2 里填"0"

电脑无画图软件,截图不便,望谅
--  作者：yukizzc
--  发布时间：2016/3/7 9:57:43
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是不是时间太长了，你这个算下来要将近15分钟了。把不成交时间改小点呢
--  作者：rockyan
--  发布时间：2016/3/7 10:13:45
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一直没问题的,就是这次,记录也没有
--  作者：yukizzc
--  发布时间：2016/3/7 10:36:19
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你这个太极限了，相当于检测时间正好和收盘快接近了。把时间改小点，这种东西就好比概率一样，你极限去操作很有可能哪一次就会漏过

[此贴子已经被作者于2016/3/7 10:37:07编辑过]