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-- 发布时间：2016/4/13 9:38:46
-- 求教
请教一下，我每次测试都会将测试品种的数据补充好1F 5F 日的数据，然后测试的时间都是固定某段的，程序没变，但是测试出来的结果总是不同，而且相差很大，为什么？ 使用的是单侧略回测
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-- 发布时间：2016/4/13 9:45:54
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1.你两次回撤中的设置不一致吧？
你重新回测下你的策略，保证其设置完全一致看一下
-- 发布时间：2016/4/13 10:15:25
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都是一样的程序，就是隔天测试就不同结果了
-- 发布时间：2016/4/13 10:17:51
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你策略回测中的设置不同，会对其结果造成影响。你自己保证数据和设置完全一致的情况下，再去测试下，看看结果
-- 发布时间：2016/4/13 10:18:15
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程序完全一样，然后在单程序测试中，并没有动过什么样的回撤机制，都是用默认的。请教老师应该如何处理？
-- 发布时间：2016/4/13 10:18:31
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看专业测试报告，开平点位是否一致
你这个肯定是设置中有概念
-- 发布时间：2016/4/13 13:53:54
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回撤中的设置 在哪设置的？
-- 发布时间：2016/4/13 13:59:49
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测评的第三和第四
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-- 发布时间：2016/4/13 14:17:26
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如果是那个的话，我平仓规则都是全部没勾选的，我的程序自己有语句平仓的。
-- 发布时间：2016/4/13 14:24:05
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交易次数一模一样，你一个用了除权一个没用除权.
你现在测试，关闭测试报告，然后再去测试看看你
[此贴子已经被作者于2016/4/13 14:24:21编辑过]