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---- [求助]单策略多品种组合测试报告中最大回撤幅度数值不一致 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=96546)
-- 发布时间：2016/4/20 15:52:14
-- [求助]单策略多品种组合测试报告中最大回撤幅度数值不一致
组合测试时，在专业报告和简单报告中有三处最大回撤幅度的数值不一致，哪个是正确的？
此主题相关图片如下：专业报告.png
此主题相关图片如下：简单报告.png
-- 发布时间：2016/4/20 16:03:24
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最大回撤幅度：利润曲线峰顶到谷底最大的幅度/最大资金时的数值；目前金字塔的最大回撤采取的是当前点与最开始0周期以来的最大资产的回调幅度计算而来。 注：对于程序化交易评测里明细里的最大回撤，是采用同样的道理，记录每笔交易之前的最大回撤值，主要帮助用户查找整个交易过程最大回撤位置的具体位置。
看专业测评报告里的这个数值，统计方法不同
专业测评里是
最大资产回撤：指策略资产(权益)曲线出现一个新的最高点后，此高点与其之后的最低点的差值叫做最大回撤。通过这个统计值，可以检视我们的交易数量下需要承受多大的回撤金额。