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| -- 作者：coolnet -- 发布时间：2016/4/29 15:18:35 -- [原创]关于商品期货移仓换月的问题。 请问在使用金字塔程序化交易时，如果我使用主力合约，当遇到换月时， 1、请问是自动移仓吗？ 2、自动换月的时点是换月后第一天的开盘吗？还是开盘走完第一根K线？ 另外，在回测的过程中，使用主力合约，程序会自动计算移仓的盈亏吗？移仓的交易，会在交易清单中显示出来吗？
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| -- 作者：pyd -- 发布时间：2016/4/29 16:17:28 -- 1，不是自动移仓要手工换 2，换月规则遵循两个原则 (1)第一天,成交量大于当前连续合约, 第二天早上,就换月 (2)但如果,是因为当前主力所连合约涨停或跌停引起的成交量减少,则不会换月 3，不会 |