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---- 图表里的行情数据与调试窗口的不一致 (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=97594)
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-- 作者:ludwigvan
-- 发布时间:2016/5/19 9:29:01
-- 图表里的行情数据与调试窗口的不一致
见附图,图表里的行情数据和调试窗口的行情数据明显不一致啊,这是个什么原因?多谢了!
此主题相关图片如下:调试窗口行情数据.png

此主题相关图片如下:图表行情数据.png

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-- 作者:yukizzc
-- 发布时间:2016/5/19 9:38:57
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调试时候用了除权,所以不一样
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-- 作者:ludwigvan
-- 发布时间:2016/5/19 9:50:46
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嗯嗯,刚才也想到了,但期货除权是什么意思啊,不是股票才除权么,期货是换月造成的价格不连续?但我选的就是白银连续啊
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-- 作者:yukizzc
-- 发布时间:2016/5/19 9:55:41
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对,就是去除换月时候的跳空
换月后合约之间的这个跳空对测评会引起假性盈亏吗,所以有了期货除权一说
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-- 作者:wenarm
-- 发布时间:2016/5/19 9:56:46
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交易所发布的可交易的期货合约里确实没有除权,为了量化交易,有了连续合约,以上介绍了连续合约的换月规则,换月时会有价格跳动,为了使连续合约不因换月造成一个策略的浮亏或浮盈,金字塔做了除权处理,计算换月前后月份合约收盘价的价差做为复权价,可有效填补换月缺口,消除策略在换月时引起的假性盈亏,让策略更贴近于真实运行情况。
[此贴子已经被作者于2016-5-19 9:58:17编辑过]
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-- 作者:ludwigvan
-- 发布时间:2016/5/19 10:25:27
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好的,明白了,多谢各位老师:)
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