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| -- 作者：陈伟明 -- 发布时间：2016/5/27 10:30:53 -- 关于后台的几个问题 关于后台程序化有几个问题不太明白： 1. 后台的机制，会否因为刷新速度不够而导致漏单？例如图表程序化假如用轮询会有一定概率漏单，不过图表程序化有自动持仓同步选项，可以解决。请问后台程序化有没有这样的功能？ 2. 我用一个简单的分笔策略，测试单品种。用DEBUGFILE函数输出数据到TXT文件，发现效率是没问题的。但是假如把这个策略同时覆盖24个品种，发现他们数据输出的时间相差很远。例如第1品种的参数 是 10:09分 45秒输出，然后一个一个输出，到第24个品种时，已经是 10:10 19秒了。那一个策略24个品种，来回扫描一次要33秒？33秒对于分笔周期来说已经 66个K线了。在这66个K线里面，假如出现开仓平仓信号，会否导致漏单？ 3. 后台程序化也有固定轮询1秒和K线走完两种模式可以选择，请问对于分笔周期来说，固定轮询1秒和K线走完有区别吗？（我是选择固定轮询1秒。同时最下方选择500毫秒不间断监控 和 分笔速率扫描。）
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2016/5/27 11:01:00 -- 1、没有这个 2、你用的序列还是逐k模式 |
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| -- 作者：陈伟明 -- 发布时间：2016/5/27 11:10:31 -- 2. 逐K模式。这个模式我跑过一个晚上的模拟单策略单品种。参数，成交位置，成交次数都没有问题的。 今天才模拟跑24个品种，到中午收盘才检查有没有漏单等等。不过刚才对比了参数输出的时间，发现33秒才刷新一个来回，估计会有问题啦。
[此贴子已经被作者于2016-5-27 11:10:54编辑过]
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2016/5/27 11:12:57 -- 逐k是所有k都会计算，对于分笔周期自然会非常卡 用序列模式试试 |
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| -- 作者：陈伟明 -- 发布时间：2016/5/27 11:13:59 -- 1. 再就是假如后台程序化没有自动持仓同步的功能，那机制肯定要不能出现漏单才行。要不然全乱套了。 |
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2016/5/27 11:15:02 -- 后台是没有所谓历史报单情况的 你如果要用持仓同步就必须加上图表buy函数，这样依靠holding来做判断 但这样一来也就失去了后台高效的特点，等于你还是在用图表的做法在做， |
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| -- 作者：陈伟明 -- 发布时间：2016/5/27 11:19:00 -- 逐k是所有k都会计算，对于分笔周期自然会非常卡 用序列模式试试 1. 我策略里面有全局变量，不能用序列模式。 能否另外一个策略计算全局变量，然后再调用。【从而实现序列模式】 2. 我假如用图表程序化的话是会很卡，问题是现在后台也卡？现在模拟跑的电脑4核心 4G内存，CPU占用 26%，金字塔没有打开图表什么的，感觉也不卡哦。 |
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2016/5/27 11:29:37 -- 你必须用variable这种全局变量吗？？ 这种还是停留在图表的思路上，并没有起到高效的特点。后台高效是指的可以用序列这种不需要每根k都刷新的做法。 后台全局变量一般用GLOBALVARIABLE |
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| -- 作者：陈伟明 -- 发布时间：2016/5/27 11:32:11 --
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