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| -- 作者：陈伟明 -- 发布时间：2016/5/29 21:56:08 -- 关于K完模式 假设我的开仓条件是： IF TIME=131000 AND HOLDING=0 THEN BEGIN 开多:BUY(1,1,MARKET); END 请问： 1. 假如我用图表程序化，5分钟K线走完模式。同时假设我的计算机又特别特别慢，实际信号出来时，时间已经不是131000了，而是过了30秒，131030。那么图表程序化会否出现漏单的情况？ 2. 同样的情况，也是5分钟K线走完模式，也是计算很慢很慢，过了几十秒才计算好。那么假如我用后台程序化会否出现漏单情况？ 谢谢。
[此贴子已经被作者于2016-5-29 21:57:32编辑过]
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2016/5/30 8:59:56 -- 1、会的这个的话就属于历史信号才出现，而且你走完k是下跟k出来时候去判断上一根k的信号情况，这种漏单情况你可以用自动持仓同步去完成 2、一样的，如果的你模型真的复杂到计算需要几十秒才能够完成，那么您应该去分析下原因，是否计算机配置太低了。还是代码的逻辑计算太多的无用计算量在影响 |
| -- 作者：陈伟明 -- 发布时间：2016/5/30 9:08:26 -- 谢谢解答。我一直以为K线走完的机制，不会出现漏单的情况。看来我理解错了。 |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2016/5/30 9:12:37 -- 正常情况下，是不会发生说你一个模型计算需要几十秒这种情况的，所以走完k下只要你不是信号有闪烁是不会有漏的。
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| -- 作者：陈伟明 -- 发布时间：2016/5/30 9:26:51 -- 还有几个问题不太明白： 1. 图表的K线走完的机制，是否在K线走完的那个报价时，马上扫描。时间过了就无效？ 2. 后台的K线走完机制，是否一样？问题是扫描总需要时间，比如多品种的话，就算模型简单，扫描只需要0.1秒。策略或者品种一多的话，1个品种0.1秒，30个品种可能就需要3秒了。那这个3秒假如算时间已经过了，导致漏单。后台又没有持仓同步，如何解决？（单策略多品种覆盖好像真的要应对这些问题啊。） 3. 论坛的老大能否贴一下，你们比较高效的策略。比如序列模式或者逐K模式也好。一个策略预警30个品种，5分钟K完模式，然后输出文件上，看看30个品种全部扫描完。时间到多少秒？ （我理解是第一个是093001.50都好，因为扫描是一个一个来，到第三十个时，估计要到093003.50 了。他们之间总有时间差。）
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2016/5/30 9:32:35 -- 1、是的，就是下跟k出来时候去扫描上跟信号，不是说一直不断扫描，不断的扫描是轮询模式 3、你依据的是上一根k的一个信号，这个信号在的话就会报单的，就好比你在日线去看昨天的日线信号，有就报单没有就不报。另外走一个品种扫描不需要0.1秒的，你完全可以自己看下日志里面记录情况 |
| -- 作者：陈伟明 -- 发布时间：2016/5/30 9:58:37 -- 我刚才看了一下DEBUGFILE的输出时间。第一个品种的扫描时间是 01.093秒，到第20个品种的扫描时间是16.437 秒 。平均一个品种接近1秒的扫描时间。不过好在K线走完都有下单和成交，不会因为16秒才扫描完而漏单。 下单日志倒没有输出，怕影响效率。（扫描完以后金字塔的占用2%不到，扫描中能去到30%）
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