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| -- 作者：a141027 -- 发布时间：2016/6/10 14:28:53 -- 能否增加torderprice2(AC,Stock,D,N1,N2)? 目前的torderprice(D,N)无法指定品种和账户，也无法指定仅包括已成交和包括所有，tenterprice甚至不能添加参数，这导致后台用一个策略下交易多个品种的时候无法用pel取到最近下单价格，削弱了后台精细管理交易的能力。dynainfo2可以指定品种但却不能提供未成交的数据。 建议增加torderprice2或torderpriceex，参数和tbuyholdingex类似，AC账户，Stock品种，D方向，N1最近第几笔下单，N2仅包括已成交/包括所有。谢谢。
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2016/6/12 9:59:51 -- 后台多品种，的下单价格本身就是各自执行的。而且也无法做到跨品种的调用下单价格 至于这个torderprice，软件里没有这个函数的，确定拼写对了？？ |
| -- 作者：a141027 -- 发布时间：2016/6/12 10:06:02 -- 先贴torderprice函数说明，后面再进一步说要增加新函数的原因 取前N次的下单价格。未成交时为委托价，成交后为成交价 用法:TORDERPRICE(D,N) 表示取前N次的下单委托价格 D表示取委托方向:0所有方向;1开多;2平多;3开空;4平空 若执行失败则返回-1. 该函数的计算依赖于后台交易记录。任何交易记录的删减、增加都会导致返回值的变化。 该函数返回常数 注意： 该函数依赖TBUY等交易语句或者在交易监控中的手工干预的成交记录。 所属函数组：后台程式化交易(专业版) |
| -- 作者：a141027 -- 发布时间：2016/6/12 10:16:15 -- 我需要取得最近下单价格，tenterprice应该是合用的，但发现在多策略运行+手工撤单的时候公式取得的最近下单价格明显不对，怀疑这个函数在存在手工撤单的时候有可能会“串策略”——就是错误地取了其他策略的交易记录，暂时我未能提供证据，因为之前没有预期到有这样的问题，公式未添加相应的监控手段，如果之后有证据证明tenterprice真的会“串策略”的话，我会再提交。会不会“串策略”暂且不说，问题是我楼上说的那个，现在金系统没有提供获取指定品种的最近下单价格函数，只有获取指定品种的最近成交价格的函数，这总是个问题吧？ |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2016/6/12 10:23:29 -- 后台多品种时候，本身就是每个品种自己独立计算的，去最近的下单价格也是该品种自身的。 你的这些需求就好比对账户的未成交栏去进行监控操作，这类操作的话建议你直接通过vba去做，有很多的接口在vba中都有提供。
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| -- 作者：a141027 -- 发布时间：2016/6/12 10:32:06 -- 是的，我的需求是对未成交记录进行监控，这是交易管理的常见需求吧？vba有学习成本啊，学一种语言不是两三天的，pel为什么就不能提供呢？你不是也提供了tbuyholgingex这样指定账户和品种的函数吗？如果连这样基本的交易管理需求用pel都做不到，那还要pel干嘛，早说让所有用户都用vba，别浪费人家时间精力学一套断手瘸腿的残废语言，到头来还得去学另一套才能做交易。 |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2016/6/12 12:33:52 -- 我想请问，你要获取指定品种的未成交价格的作用是在哪里？？ 比如你做的a品种，然后希望策略里去获得b品种的未成交单记录情况？？这么做的作用是？？
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| -- 作者：a141027 -- 发布时间：2016/6/12 14:20:38 -- 我不是要a策略获取b策略的价格，恰恰相反，我想要的是a策略只取a品种的价格，不要错误地取了b策略的价格。 公式中我使用了tenterprice来获取上次下单价格，调试的时候发现，如果交易过程中有人工干预撤单，公式取得的上次价格有时明显不合理，导致下单价格和数量与预期结果差异很大。我怀疑发生错误的原因是，tenterprice取的是运行中其他策略的品种的价格数量（不过只是怀疑，我现在还未可以证明这点。）由于同时运行多个策略，交易多个品种，我需要获取最近价格数量的时候能够指定品种，以避免出现a策略取了b策略的价格数量。 如果有进一步疑问请随时指出。谢谢。
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2016/6/12 14:47:14 -- 这个本身就是取当前品种的啊，我从前面就开始和你解释取的就是当前品种的。这些取值都是后台监控记录的情况，如果您觉得不对可以用debugfile输出然后去查下 |