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--  作者：SZPH2005
--  发布时间：2010/3/26 11:31:01
--  [求助]关于套利

“金字塔程式化交易设计指南”中的样板公式

“

2）如何编制技术指标的套利模型：

C1:= “RB05＄close”-“RB03＄close”;

DIFF := EMA(C1,12) - EMA(C1,26);

DEA := EMA(DIFF,9);

MACD:=2*(DIFF-DEA);

BKSK :=MACD>0;

SPBP :=MACD<0;

TBUY(BKSK,10,mkt, \'SQRB05\');//开多

TSELL(SPBP,10, mkt, \'SQRB05\'); //平多

TBUYSHORT(BKSK,10,mkt, \'SQRB03\'); //开空

TSELLSHORT(SPBP,10, mkt, \'SQRB03\'); //平空

”

去掉“T”、将“RB03”换成“RB10”后进行测试，结果为0，什么原因？

另外，此处只有四个买卖指令，而“1）如何编制简单价差类型的套利模型？”中有八个买卖指令，

此处的买卖指令是否不完整？

另，不加密的公式可以打开进行编辑，而加密的则不行，是什么原因？

多谢！

 

[此贴子已经被作者于2010-3-26 11:37:35编辑过]
--  作者：admin
--  发布时间：2010/3/26 14:45:17
--  

 测试时的品种,你需要将RB05＄close”-“RB03＄close”这两个品种都包含进去

还有TBUY函数与BUY函数的参数都不同,建议用户先仔细阅读函数的操作说明再开始搞